Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,18 % 0,15 % 2,28 % -2,27 % -3,49 % -2,43 % 4,14 % 13,82 % - -
Categoria 0,17 % 0,11 % 2,04 % -1,48 % -1,96 % -0,59 % 4,14 % 10,62 % 19,58 % 21,63 %
Delta 0,01 % 0,04 % 0,24 % -0,80 % -1,54 % -1,84 % 0,00 % 3,20 % - -
Benchmark* 0,42 % 0,15 % 2,39 % -4,06 % -4,95 % -3,61 % 5,49 % 16,96 % 31,33 % 55,26 %
Delta -0,24 % 0,00 % -0,11 % 1,79 % 1,45 % 1,19 % -1,34 % -3,14 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,61 % 10,20 % -13,58 % 13,28 % - - - -
Categoria 8,68 % 8,04 % -12,98 % 9,63 % 2,64 % 12,78 % -6,48 % 4,48 %
Delta 3,94 % 2,16 % -0,61 % 3,64 % - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -2,44 % -0,43 % -1,85 % -2,95 % - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,31 % 4,13 % -
Categoria 4,33 % 3,31 % 3,87 %
Delta -0,02 % 0,82 % -
Benchmark* 5,86 % 5,09 % 5,80 %
Delta -1,55 % -0,96 % -
Rischio
Volatilità 8,89 % 8,29 % -
Volatilità Categoria 7,45 % 6,83 % 6,37 %
Volatilità Benchmark 10,69 % 8,99 % 8,46 %
Max drawdown -10,91 % -10,91 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,86 % 6,18 % -
Sortino 0,17 0,22 -
VAR 95 -1,61 % -2,04 % -
VAR 99 -4,25 % -3,57 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,13 0,17 -
TEV 3,25 % 3,25 % -
Information ratio (IR) -0,48 -0,30 -
Up Capture Ratio 0,78 0,84 -
Down Capture Ratio 0,80 0,84 -
Indice Omega 1,07 1,09 -
Reattività
Beta 0,80 0,86 -
92,42 86,96 -
Beta bull 0,82 0,81 -
Beta bear 0,80 0,93 -
Asimmetria
Skewness -1,09 -0,67 -
Kurtosis 2,80 1,27 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market