Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,03 % 0,12 % -1,78 % 2,54 % 11,14 % 3,89 % 11,37 % 5,85 % - -
Categoria 0,06 % 0,17 % -1,11 % 2,89 % 9,71 % 2,72 % 7,33 % 2,01 % 14,82 % 25,63 %
Delta -0,09 % -0,05 % -0,67 % -0,34 % 1,43 % 1,17 % 4,04 % 3,84 % - -
Benchmark* -0,17 % 0,12 % -1,69 % 2,95 % 11,37 % 3,66 % 11,51 % 12,11 % 31,73 % 58,53 %
Delta 0,14 % 0,00 % -0,09 % -0,41 % -0,23 % 0,24 % -0,14 % -6,26 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 10,14 % -13,58 % 13,28 % - - - - -
Categoria 7,64 % -12,05 % 9,87 % 3,31 % 12,72 % -7,87 % 5,28 % 3,00 %
Delta 2,50 % -1,53 % 3,41 % - - - - -
Benchmark* 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 % 8,40 %
Delta -0,49 % -1,85 % -2,95 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,17 % 3,05 % -
Categoria 8,94 % 1,53 % 3,42 %
Delta 4,23 % 1,52 % -
Benchmark* 12,86 % 4,70 % 6,37 %
Delta 0,30 % -1,65 % -
Rischio
Volatilità 5,84 % 7,34 % -
Volatilità Categoria 5,31 % 6,19 % 8,09 %
Volatilità Benchmark 6,35 % 7,86 % 9,06 %
Max drawdown -4,24 % -14,98 % -
Tempo di recupero 76 j 814 j -
DSR 3,74 % 5,22 % -
Sortino 2,54 0,34 -
VAR 95 -1,27 % -1,65 % -
VAR 99 -2,04 % -2,60 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,62 0,25 -
TEV 2,60 % 3,53 % -
Information ratio (IR) 0,12 -0,47 -
Up Capture Ratio 0,84 0,79 -
Down Capture Ratio 0,67 0,83 -
Indice Omega 1,74 1,09 -
Reattività
Beta 0,84 0,84 -
83,21 79,98 -
Beta bull 0,87 0,77 -
Beta bear 1,00 0,97 -
Asimmetria
Skewness -0,33 -0,21 -
Kurtosis 0,80 0,45 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market