Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 02/11/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,22 % | -4,98 % | -22,81 % | -13,98 % | -18,66 % | 18,92 % | 20,03 % | 51,94 % | 18,10 % | 76,67 % |
| Categoria | -0,96 % | -1,21 % | -3,97 % | 0,95 % | -3,54 % | 15,81 % | 21,33 % | 57,24 % | 70,08 % | 127,32 % |
| Delta | -1,25 % | -3,77 % | -18,84 % | -14,93 % | -15,12 % | 3,11 % | -1,29 % | -5,30 % | -51,98 % | -50,65 % |
| Benchmark* | 0,95 % | 1,69 % | -0,47 % | 4,51 % | 4,92 % | 16,74 % | 24,22 % | 43,23 % | 47,22 % | 119,80 % |
| Delta | -3,17 % | -6,67 % | -22,34 % | -18,49 % | -23,58 % | 2,18 % | -4,19 % | 8,71 % | -29,12 % | -43,13 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 13,61 % | -2,20 % | 11,16 % | -21,24 % | 24,44 % | 18,53 % | 17,95 % | -17,90 % |
| Categoria | 27,47 % | 2,75 % | -1,44 % | 14,16 % | 30,73 % | -3,57 % | 18,06 % | -13,16 % |
| Delta | -13,86 % | -4,95 % | 12,60 % | -35,40 % | -6,29 % | 22,09 % | -0,11 % | -4,74 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | 2,39 % | -2,72 % | 0,38 % | -16,02 % | -1,59 % | 8,73 % | -7,77 % | -4,91 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 30/09/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 61,64 % | 19,47 % | 9,18 % |
| Categoria | 28,52 % | 15,74 % | 13,29 % |
| Delta | 33,12 % | 3,72 % | -4,12 % |
| Benchmark* | 20,62 % | 11,49 % | 8,66 % |
| Delta | 41,02 % | 7,98 % | 0,51 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 29,94 % | 24,14 % | 22,68 % |
| Volatilità Categoria | 12,43 % | 13,97 % | 15,32 % |
| Volatilità Benchmark | 18,73 % | 16,18 % | 16,90 % |
| Max drawdown | -25,22 % | -29,53 % | -35,88 % |
| Tempo di recupero | - | 500 j | 1509 j |
| DSR | 19,13 % | 17,04 % | 15,98 % |
| Sortino | 3,12 | 0,98 | 0,44 |
| VAR 95 | -5,47 % | -5,14 % | -4,81 % |
| VAR 99 | -11,52 % | -11,52 % | -7,80 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,99 | 0,69 | 0,31 |
| TEV | 21,11 % | 16,16 % | 14,77 % |
| Information ratio (IR) | 1,94 | 0,49 | 0,03 |
| Up Capture Ratio | 1,35 | 1,14 | 1,00 |
| Down Capture Ratio | 0,85 | 0,98 | 0,97 |
| Indice Omega | 1,77 | 1,32 | 1,16 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,14 | 1,11 | 1,02 |
| R² | 51,08 | 55,76 | 57,59 |
| Beta bull | 0,93 | 1,08 | 1,05 |
| Beta bear | 1,45 | 1,27 | 1,09 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,45 | -0,57 | -0,34 |
| Kurtosis | 0,80 | 2,09 | 1,50 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Robeco Smart Materials D EUR
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR