Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 05/10/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,92 % | 6,39 % | 6,50 % | 2,30 % | 26,41 % | 54,05 % | 61,39 % | 84,05 % | 64,64 % | 121,77 % |
| Categoria | 0,69 % | 1,05 % | -2,15 % | 5,41 % | 3,28 % | 20,82 % | 29,10 % | 65,15 % | 85,80 % | 121,38 % |
| Delta | 0,22 % | 5,33 % | 8,64 % | -3,11 % | 23,13 % | 33,23 % | 32,29 % | 18,90 % | -21,17 % | 0,39 % |
| Benchmark* | 0,75 % | 1,92 % | -2,90 % | 1,90 % | 4,77 % | 17,30 % | 22,86 % | 44,83 % | 54,51 % | 110,17 % |
| Delta | 0,17 % | 4,46 % | 9,40 % | 0,40 % | 21,63 % | 36,76 % | 38,53 % | 39,22 % | 10,12 % | 11,59 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 13,61 % | -2,20 % | 11,16 % | -21,24 % | 24,44 % | 18,53 % | 17,95 % | -17,90 % |
| Categoria | 27,34 % | 2,77 % | -1,49 % | 13,91 % | 30,53 % | -3,23 % | 17,94 % | -13,34 % |
| Delta | -13,74 % | -4,97 % | 12,65 % | -35,15 % | -6,10 % | 21,76 % | 0,01 % | -4,56 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | 2,39 % | -2,72 % | 0,38 % | -16,02 % | -1,59 % | 8,73 % | -7,77 % | -4,91 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 30/09/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 61,64 % | 19,47 % | 9,18 % |
| Categoria | 28,62 % | 15,73 % | 13,22 % |
| Delta | 33,02 % | 3,74 % | -4,04 % |
| Benchmark* | 20,62 % | 11,49 % | 8,66 % |
| Delta | 41,02 % | 7,98 % | 0,51 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 29,94 % | 24,14 % | 22,68 % |
| Volatilità Categoria | 12,42 % | 13,97 % | 15,30 % |
| Volatilità Benchmark | 18,73 % | 16,18 % | 16,90 % |
| Max drawdown | -25,22 % | -29,53 % | -35,88 % |
| Tempo di recupero | - | 500 j | 1509 j |
| DSR | 19,13 % | 17,04 % | 15,98 % |
| Sortino | 3,12 | 0,98 | 0,44 |
| VAR 95 | -5,47 % | -5,14 % | -4,81 % |
| VAR 99 | -11,52 % | -11,52 % | -7,80 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,99 | 0,69 | 0,31 |
| TEV | 21,11 % | 16,16 % | 14,77 % |
| Information ratio (IR) | 1,94 | 0,49 | 0,03 |
| Up Capture Ratio | 1,35 | 1,14 | 1,00 |
| Down Capture Ratio | 0,85 | 0,98 | 0,97 |
| Indice Omega | 1,77 | 1,32 | 1,16 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,14 | 1,11 | 1,02 |
| R² | 51,08 | 55,76 | 57,59 |
| Beta bull | 0,93 | 1,08 | 1,05 |
| Beta bear | 1,45 | 1,27 | 1,09 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,45 | -0,57 | -0,34 |
| Kurtosis | 0,80 | 2,09 | 1,50 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Robeco Smart Materials D EUR
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR