Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,93 % 2,65 % 2,48 % 6,09 % 6,83 % 31,01 % 29,33 % 61,80 % 106,27 % -
Categoria -0,09 % -0,07 % 6,95 % 0,39 % 2,96 % 22,78 % 40,22 % 56,99 % 86,85 % 129,41 %
Delta 2,02 % 2,72 % -4,47 % 5,70 % 3,86 % 8,23 % -10,89 % 4,81 % 19,41 % -
Benchmark* -0,59 % -0,80 % 8,48 % 4,24 % 0,93 % 21,18 % 29,54 % 44,27 % 51,35 % 118,46 %
Delta 2,53 % 3,45 % -6,01 % 1,85 % 5,89 % 9,83 % -0,21 % 17,53 % 54,92 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -10,05 % 36,70 % 2,59 % 20,40 % 37,19 % - - -
Categoria 25,94 % 2,39 % -1,96 % 11,12 % 28,05 % 0,50 % 19,68 % -13,47 %
Delta -35,98 % 34,30 % 4,55 % 9,28 % 9,14 % - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -21,27 % 36,19 % -8,20 % 25,62 % 11,16 % - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 26,46 % 17,65 % 15,01 %
Categoria 36,24 % 12,56 % 11,77 %
Delta -9,78 % 5,09 % 3,24 %
Benchmark* 25,45 % 8,75 % 6,88 %
Delta 1,01 % 8,90 % 8,12 %
Rischio
Volatilità 21,09 % 19,90 % 21,26 %
Volatilità Categoria 11,78 % 13,76 % 15,01 %
Volatilità Benchmark 17,30 % 15,98 % 16,84 %
Max drawdown -9,00 % -21,75 % -21,94 %
Tempo di recupero 45 j 404 j 633 j
DSR 13,98 % 13,49 % 14,84 %
Sortino 1,75 1,09 0,88
VAR 95 -3,96 % -3,73 % -3,96 %
VAR 99 -7,48 % -8,96 % -8,96 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,16 0,74 0,61
TEV 30,04 % 22,81 % 21,47 %
Information ratio (IR) 0,03 0,39 0,38
Up Capture Ratio -0,02 0,33 0,54
Down Capture Ratio -0,69 -0,05 0,26
Indice Omega 1,46 1,35 1,30
Reattività
Beta -0,27 0,26 0,48
4,73 4,25 14,72
Beta bull 0,14 0,34 0,43
Beta bear -0,37 0,49 0,77
Asimmetria
Skewness -0,27 -0,48 -0,68
Kurtosis 0,10 3,00 3,75

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR