Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,55 % 3,52 % -3,90 % -1,86 % -3,72 % -2,31 % 7,57 % 0,65 % - -
Categoria 0,40 % 3,53 % -4,31 % -5,97 % -7,10 % -6,33 % 0,28 % 2,55 % 28,15 % 22,67 %
Delta 0,15 % -0,01 % 0,41 % 4,12 % 3,38 % 4,02 % 7,28 % -1,90 % - -
Benchmark* 0,50 % 2,93 % -4,46 % -5,42 % -6,81 % -5,53 % 2,32 % 4,57 % 32,20 % 31,85 %
Delta 0,04 % 0,59 % 0,55 % 3,56 % 3,10 % 3,23 % 5,25 % -3,93 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,07 % 0,95 % -16,83 % 8,47 % - - - -
Categoria 13,08 % 6,05 % -16,92 % 6,33 % 8,39 % 20,83 % -12,47 % 18,50 %
Delta 0,00 % -5,10 % 0,09 % 2,14 % - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -1,27 % -5,06 % -1,69 % 2,88 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,80 % 0,55 % -
Categoria 5,43 % 1,45 % 7,68 %
Delta 7,37 % -0,90 % -
Benchmark* 8,05 % 2,33 % 8,22 %
Delta 4,75 % -1,78 % -
Rischio
Volatilità 13,86 % 13,98 % -
Volatilità Categoria 12,58 % 12,37 % 13,36 %
Volatilità Benchmark 13,93 % 13,48 % 14,76 %
Max drawdown -9,10 % -20,76 % -
Tempo di recupero 70 j 910 j -
DSR 9,00 % 10,07 % -
Sortino 1,05 -0,20 -
VAR 95 -3,21 % -3,29 % -
VAR 99 -3,62 % -4,15 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,68 -0,15 -
TEV 2,95 % 2,63 % -
Information ratio (IR) 1,61 -0,68 -
Up Capture Ratio 1,02 0,98 -
Down Capture Ratio 0,92 1,03 -
Indice Omega 1,32 0,98 -
Reattività
Beta 0,97 1,02 -
95,55 96,49 -
Beta bull 0,99 1,03 -
Beta bear 0,96 1,02 -
Asimmetria
Skewness 0,21 0,07 -
Kurtosis 0,82 0,68 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR