Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,17 % 0,01 % 0,30 % 0,87 % 2,31 % 2,23 % 4,79 % 9,23 % 5,33 % -
Categoria -0,20 % 0,10 % 0,38 % 1,07 % 2,07 % 1,84 % 4,50 % 9,52 % 1,74 % 4,55 %
Delta 0,03 % -0,09 % -0,07 % -0,19 % 0,24 % 0,38 % 0,29 % -0,29 % 3,58 % -
Benchmark* -0,33 % 0,05 % 0,39 % 0,98 % 2,50 % 2,25 % 5,29 % 9,62 % 1,18 % 7,20 %
Delta 0,16 % -0,03 % -0,09 % -0,11 % -0,19 % -0,02 % -0,49 % -0,39 % 4,15 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,34 % 5,37 % -6,87 % -0,42 % - - - -
Categoria 4,32 % 7,12 % -12,27 % -0,81 % 2,05 % 5,31 % -2,44 % 2,31 %
Delta 0,03 % -1,75 % 5,40 % 0,39 % - - - -
Benchmark* 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 % 2,42 %
Delta -0,32 % -2,65 % 7,03 % 0,65 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,23 % 3,44 % -
Categoria 5,12 % 3,83 % 0,50 %
Delta 0,11 % -0,39 % -
Benchmark* 6,02 % 4,11 % 0,39 %
Delta -0,79 % -0,67 % -
Rischio
Volatilità 1,32 % 2,10 % -
Volatilità Categoria 2,49 % 3,59 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 2,72 % 4,22 % 4,15 %
Max drawdown -0,68 % -4,82 % -
Tempo di recupero 50 j 484 j -
DSR 0,78 % 1,44 % -
Sortino 2,89 0,43 -
VAR 95 -0,20 % -0,46 % -
VAR 99 -0,47 % -0,82 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,71 0,30 -
TEV 1,49 % 2,23 % -
Information ratio (IR) -0,53 -0,30 -
Up Capture Ratio 0,62 0,54 -
Down Capture Ratio 0,32 0,42 -
Indice Omega 1,79 1,08 -
Reattività
Beta 0,47 0,48 -
93,30 94,55 -
Beta bull 0,51 0,46 -
Beta bear 0,38 0,51 -
Asimmetria
Skewness -0,15 -0,16 -
Kurtosis 1,06 0,72 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index