Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,15 % 0,32 % 1,30 % 2,02 % 2,02 % 5,36 % 10,28 % - -
Categoria -0,02 % 0,15 % 0,31 % 1,49 % 1,56 % 1,56 % 5,33 % 11,53 % 2,41 % 4,75 %
Delta 0,04 % 0,00 % 0,02 % -0,19 % 0,45 % 0,45 % 0,03 % -1,25 % - -
Benchmark* -0,04 % 0,17 % 0,33 % 1,68 % 1,97 % 1,97 % 6,29 % 12,12 % 2,01 % 7,74 %
Delta 0,06 % -0,02 % 0,00 % -0,39 % 0,05 % 0,05 % -0,94 % -1,84 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,34 % 5,37 % -6,87 % -0,42 % - - - -
Categoria 4,29 % 7,15 % -12,32 % -0,84 % 2,02 % 5,33 % -2,45 % 2,31 %
Delta 0,05 % -1,78 % 5,45 % 0,41 % - - - -
Benchmark* 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 % 2,42 %
Delta -0,32 % -2,65 % 7,03 % 0,65 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,52 % 2,71 % -
Categoria 5,38 % 2,47 % 0,67 %
Delta 0,14 % 0,24 % -
Benchmark* 6,55 % 2,82 % 0,60 %
Delta -1,03 % -0,11 % -
Rischio
Volatilità 1,36 % 2,34 % -
Volatilità Categoria 2,52 % 3,89 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 2,80 % 4,55 % 4,15 %
Max drawdown -0,68 % -4,82 % -
Tempo di recupero 50 j 484 j -
DSR 0,78 % 1,70 % -
Sortino 3,09 -0,02 -
VAR 95 -0,20 % -0,47 % -
VAR 99 -0,47 % -1,05 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,77 -0,01 -
TEV 1,53 % 2,34 % -
Information ratio (IR) -0,67 -0,05 -
Up Capture Ratio 0,60 0,54 -
Down Capture Ratio 0,29 0,44 -
Indice Omega 1,86 1,00 -
Reattività
Beta 0,47 0,50 -
93,22 94,47 -
Beta bull 0,53 0,46 -
Beta bear 0,39 0,55 -
Asimmetria
Skewness -0,08 -0,62 -
Kurtosis 0,83 1,76 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index