Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,16 % -0,05 % 0,38 % 0,55 % 1,55 % 1,16 % 5,06 % 7,37 % - -
Categoria -0,16 % -0,02 % 0,74 % -0,30 % 0,81 % 0,51 % 4,43 % 6,39 % 3,84 % 3,60 %
Delta 0,01 % -0,03 % -0,35 % 0,86 % 0,74 % 0,64 % 0,62 % 0,98 % - -
Benchmark* -0,20 % -0,07 % 0,57 % -0,13 % 1,14 % 0,79 % 5,43 % 6,87 % 3,09 % 6,26 %
Delta 0,04 % 0,02 % -0,19 % 0,68 % 0,41 % 0,37 % -0,38 % 0,50 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,34 % 5,37 % -6,87 % -0,42 % - - - -
Categoria 4,30 % 7,19 % -12,33 % -0,86 % 2,00 % 5,32 % -2,44 % 2,32 %
Delta 0,04 % -1,82 % 5,46 % 0,44 % - - - -
Benchmark* 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 % 2,42 %
Delta -0,32 % -2,65 % 7,03 % 0,65 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,51 % 2,42 % -
Categoria 5,10 % 1,94 % 0,69 %
Delta 0,41 % 0,48 % -
Benchmark* 6,25 % 2,20 % 0,53 %
Delta -0,74 % 0,22 % -
Rischio
Volatilità 1,37 % 2,39 % -
Volatilità Categoria 2,53 % 3,96 % 3,51 %
Volatilità Benchmark 2,81 % 4,70 % 4,20 %
Max drawdown -0,68 % -4,82 % -
Tempo di recupero 50 j 484 j -
DSR 0,79 % 1,74 % -
Sortino 2,85 -0,14 -
VAR 95 -0,20 % -0,50 % -
VAR 99 -0,47 % -1,05 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,64 -0,10 -
TEV 1,52 % 2,45 % -
Information ratio (IR) -0,49 0,09 -
Up Capture Ratio 0,60 0,54 -
Down Capture Ratio 0,28 0,44 -
Indice Omega 1,75 0,97 -
Reattività
Beta 0,47 0,49 -
93,59 94,24 -
Beta bull 0,54 0,46 -
Beta bear 0,40 0,52 -
Asimmetria
Skewness -0,06 -0,57 -
Kurtosis 0,75 1,44 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index