Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,59 % -2,87 % -6,69 % -0,15 % 5,53 % -1,29 % 7,82 % 44,15 % - -
Categoria -2,19 % -2,44 % -6,54 % -1,02 % 2,71 % -2,12 % 4,07 % 29,73 % 34,01 % 58,44 %
Delta -0,40 % -0,43 % -0,15 % 0,88 % 2,82 % 0,83 % 3,75 % 14,42 % - -
Benchmark* -2,01 % -2,15 % -6,31 % 0,32 % 6,42 % -0,75 % 7,99 % 43,91 % 57,87 % 90,76 %
Delta -0,58 % -0,72 % -0,38 % -0,46 % -0,89 % -0,54 % -0,17 % 0,24 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 20,09 % 8,79 % 15,68 % - - - - -
Categoria 14,75 % 5,48 % 13,60 % -13,92 % 22,17 % 0,74 % 23,97 % -12,82 %
Delta 5,34 % 3,30 % 2,08 % - - - - -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta 0,36 % 0,52 % -0,04 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,64 % 14,38 % -
Categoria 12,42 % 10,35 % 8,58 %
Delta 4,22 % 4,03 % -
Benchmark* 16,24 % 14,08 % 12,36 %
Delta 0,40 % 0,30 % -
Rischio
Volatilità 13,80 % 12,31 % -
Volatilità Categoria 12,57 % 11,38 % 12,23 %
Volatilità Benchmark 13,97 % 12,33 % 13,53 %
Max drawdown -16,21 % -16,21 % -
Tempo di recupero 164 j 164 j -
DSR 10,36 % 8,86 % -
Sortino 1,41 1,28 -
VAR 95 -2,28 % -2,66 % -
VAR 99 -8,70 % -3,66 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,06 0,92 -
TEV 2,52 % 2,81 % -
Information ratio (IR) 0,16 0,11 -
Up Capture Ratio 1,02 0,99 -
Down Capture Ratio 1,01 0,98 -
Indice Omega 1,50 1,39 -
Reattività
Beta 0,97 0,97 -
96,76 94,88 -
Beta bull 0,91 0,92 -
Beta bear 0,95 0,98 -
Asimmetria
Skewness -1,86 -1,06 -
Kurtosis 8,21 4,03 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR