Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,12 % 0,05 % 1,27 % 2,82 % 2,75 % 9,27 % 9,79 % 43,58 % - -
Categoria -0,18 % -1,51 % 1,81 % 4,52 % 4,88 % 9,87 % 14,23 % 41,38 % 35,06 % 72,58 %
Delta 0,30 % 1,56 % -0,54 % -1,70 % -2,13 % -0,59 % -4,45 % 2,20 % - -
Benchmark* -0,57 % -1,35 % 2,16 % 5,56 % 6,10 % 12,39 % 19,31 % 55,89 % 59,93 % 106,67 %
Delta 0,69 % 1,40 % -0,88 % -2,73 % -3,34 % -3,12 % -9,52 % -12,31 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 12,08 % 11,75 % 10,95 % - - - - -
Categoria 14,87 % 5,57 % 13,59 % -13,90 % 22,07 % 0,82 % 23,97 % -12,87 %
Delta -2,79 % 6,18 % -2,64 % - - - - -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta -7,65 % 3,48 % -4,77 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,49 % 11,32 % -
Categoria 15,63 % 10,40 % 6,40 %
Delta -3,14 % 0,92 % -
Benchmark* 22,31 % 14,06 % 10,21 %
Delta -9,82 % -2,74 % -
Rischio
Volatilità 10,08 % 9,72 % -
Volatilità Categoria 11,76 % 11,72 % 12,75 %
Volatilità Benchmark 12,65 % 12,72 % 14,04 %
Max drawdown -7,06 % -10,52 % -
Tempo di recupero 148 j 59 j -
DSR 6,80 % 6,57 % -
Sortino 1,55 1,28 -
VAR 95 -2,04 % -1,96 % -
VAR 99 -4,09 % -4,09 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,04 0,87 -
TEV 7,32 % 6,76 % -
Information ratio (IR) -1,34 -0,41 -
Up Capture Ratio 0,62 0,73 -
Down Capture Ratio 0,66 0,68 -
Indice Omega 1,44 1,38 -
Reattività
Beta 0,65 0,65 -
66,56 72,50 -
Beta bull 0,63 0,59 -
Beta bear 0,69 0,59 -
Asimmetria
Skewness -0,49 -0,46 -
Kurtosis 0,76 0,87 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR