Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -6,31 % -9,92 % -13,61 % -6,84 % -2,15 % 10,42 % 6,63 % 71,04 % - -
Categoria -3,21 % -4,45 % -4,39 % -1,60 % 5,70 % 11,99 % 10,86 % 56,83 % 50,30 % 157,90 %
Delta -3,11 % -5,47 % -9,22 % -5,24 % -7,85 % -1,57 % -4,23 % 14,20 % - -
Benchmark* -4,04 % -5,69 % -5,83 % -1,96 % 5,39 % 12,82 % 11,08 % 65,27 % 65,34 % 196,60 %
Delta -2,28 % -4,22 % -7,78 % -4,88 % -7,54 % -2,39 % -4,45 % 5,76 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,77 % 33,91 % 49,01 % - - - - -
Categoria 2,68 % 27,29 % 19,58 % -15,99 % 32,79 % 10,55 % 30,65 % -1,81 %
Delta 4,09 % 6,62 % 29,43 % - - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 3,05 % 1,40 % 26,92 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,21 % 23,74 % -
Categoria 13,67 % 18,43 % 9,65 %
Delta 0,54 % 5,31 % -
Benchmark* 15,01 % 20,94 % 12,05 %
Delta -0,79 % 2,80 % -
Rischio
Volatilità 18,79 % 19,64 % -
Volatilità Categoria 10,35 % 13,21 % 14,30 %
Volatilità Benchmark 11,60 % 14,54 % 15,73 %
Max drawdown -10,95 % -26,35 % -
Tempo di recupero 164 j 224 j -
DSR 12,13 % 13,23 % -
Sortino 1,00 1,58 -
VAR 95 -3,56 % -3,56 % -
VAR 99 -5,98 % -7,39 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,65 1,07 -
TEV 9,82 % 8,40 % -
Information ratio (IR) -0,08 0,33 -
Up Capture Ratio 1,38 1,30 -
Down Capture Ratio 1,57 1,39 -
Indice Omega 1,27 1,45 -
Reattività
Beta 1,45 1,25 -
R² 80,51 85,04 -
Beta bull 1,40 1,26 -
Beta bear 1,45 1,06 -
Asimmetria
Skewness 0,06 -0,51 -
Kurtosis -0,18 2,23 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR