Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,30 % 1,13 % 0,77 % -0,77 % 0,68 % 1,49 % 1,71 % 5,04 % - -
Categoria 0,05 % 0,53 % -0,50 % -1,72 % 0,43 % 0,35 % 0,80 % 10,96 % 1,95 % 11,68 %
Delta 0,25 % 0,60 % 1,26 % 0,95 % 0,26 % 1,14 % 0,91 % -5,91 % - -
Benchmark* 0,32 % 0,92 % 0,27 % -1,65 % -0,34 % 0,51 % 0,30 % 4,03 % -8,66 % 3,25 %
Delta -0,03 % 0,21 % 0,50 % 0,88 % 1,02 % 0,98 % 1,41 % 1,01 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,44 % 4,73 % 1,42 % - - - - -
Categoria 0,72 % 5,15 % 5,13 % -9,29 % 2,03 % 0,68 % 7,37 % -0,81 %
Delta -5,16 % -0,42 % -3,71 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,27 % 0,27 % -0,56 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,88 % 1,14 % -
Categoria 0,51 % 3,23 % 0,28 %
Delta 0,37 % -2,10 % -
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta 1,26 % 0,21 % -
Rischio
Volatilità 3,47 % 5,70 % -
Volatilità Categoria 2,36 % 3,25 % 3,48 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -2,96 % -7,81 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 2,55 % 4,33 % -
Sortino -0,45 -0,39 -
VAR 95 -0,78 % -0,97 % -
VAR 99 -1,03 % -3,26 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,33 -0,30 -
TEV 1,31 % 1,52 % -
Information ratio (IR) 0,97 0,14 -
Up Capture Ratio 0,95 0,96 -
Down Capture Ratio 0,84 0,95 -
Indice Omega 0,91 0,91 -
Reattività
Beta 0,88 0,94 -
R² 87,39 93,23 -
Beta bull 0,93 0,97 -
Beta bear 0,81 0,90 -
Asimmetria
Skewness -0,04 -0,80 -
Kurtosis -0,56 4,65 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index