Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,14 % -0,39 % 1,10 % 1,46 % 2,19 % 2,28 % 3,36 % 5,15 % - -
Categoria 0,08 % -0,01 % 1,12 % 2,19 % 1,79 % 2,09 % 4,00 % 13,07 % 3,85 % 13,17 %
Delta 0,06 % -0,38 % -0,02 % -0,73 % 0,40 % 0,19 % -0,64 % -7,92 % - -
Benchmark* 0,12 % -0,38 % 1,37 % 1,33 % 1,87 % 2,20 % 3,36 % 5,23 % -6,44 % 4,61 %
Delta 0,02 % -0,01 % -0,27 % 0,13 % 0,31 % 0,08 % 0,00 % -0,08 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,44 % 4,73 % 1,42 % - - - - -
Categoria 0,79 % 5,11 % 5,05 % -9,39 % 1,94 % 0,77 % 7,28 % -1,01 %
Delta -5,23 % -0,38 % -3,63 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,27 % 0,27 % -0,56 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,67 % 1,62 % -
Categoria 3,95 % 3,99 % 0,82 %
Delta -1,28 % -2,36 % -
Benchmark* 2,92 % 1,47 % -1,20 %
Delta -0,25 % 0,16 % -
Rischio
Volatilità 3,93 % 5,75 % -
Volatilità Categoria 2,33 % 3,23 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 3,80 % 5,85 % 6,40 %
Max drawdown -2,51 % -7,81 % -
Tempo di recupero 114 j - -
DSR 2,52 % 4,35 % -
Sortino 0,28 -0,30 -
VAR 95 -0,72 % -1,01 % -
VAR 99 -1,03 % -3,26 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,18 -0,23 -
TEV 1,58 % 1,71 % -
Information ratio (IR) -0,16 0,09 -
Up Capture Ratio 0,96 0,98 -
Down Capture Ratio 0,94 0,96 -
Indice Omega 1,17 0,94 -
Reattività
Beta 0,95 0,94 -
84,15 91,55 -
Beta bull 1,06 0,97 -
Beta bear 0,69 0,87 -
Asimmetria
Skewness 0,47 -0,81 -
Kurtosis 1,03 4,44 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index