Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,81 % 1,28 % 0,75 % 5,55 % 9,12 % 10,59 % 9,28 % 10,44 % - -
Categoria 0,18 % 0,32 % 0,40 % 0,05 % 1,26 % 2,02 % 2,05 % 14,02 % 12,22 % 20,50 %
Delta 0,63 % 0,96 % 0,36 % 5,50 % 7,86 % 8,57 % 7,23 % -3,57 % - -
Benchmark* 0,18 % 0,32 % 0,40 % 0,05 % 1,26 % 2,02 % 2,05 % 14,02 % 12,22 % 20,50 %
Delta 0,63 % 0,96 % 0,36 % 5,50 % 7,86 % 8,57 % 7,23 % -3,57 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -6,28 % 7,94 % - - - - - -
Categoria 3,05 % 5,05 % 6,28 % -4,53 % 3,87 % -0,26 % 4,87 % -1,27 %
Delta -9,33 % 2,88 % - - - - - -
Benchmark* 3,05 % 5,05 % 6,28 % -4,53 % 3,87 % -0,26 % 4,87 % -1,27 %
Delta -9,33 % 2,88 % - - - - - -
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,68 % 3,29 % -
Categoria 1,96 % 4,67 % 2,33 %
Delta 6,72 % -1,38 % -
Benchmark* 1,96 % 4,67 % 2,33 %
Delta 6,72 % -1,38 % -
Rischio
Volatilità 5,18 % 6,06 % -
Volatilità Categoria 1,63 % 2,17 % 2,57 %
Volatilità Benchmark 1,63 % 2,17 % 2,57 %
Max drawdown -3,41 % -9,80 % -
Tempo di recupero 121 j 598 j -
DSR 3,20 % 4,48 % -
Sortino 2,06 0,12 -
VAR 95 -1,00 % -1,25 % -
VAR 99 -1,45 % -3,19 % -
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,27 0,09 -
TEV 5,38 % 5,58 % -
Information ratio (IR) 1,25 -0,25 -
Up Capture Ratio 1,05 0,76 -
Down Capture Ratio -0,57 0,70 -
Indice Omega 1,50 1,05 -
Reattività
Beta 0,10 1,09 -
R² 0,09 15,26 -
Beta bull -0,15 0,87 -
Beta bear -0,45 2,22 -
Asimmetria
Skewness -0,02 -0,62 -
Kurtosis -0,31 2,84 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi