Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,27 % -0,37 % -1,18 % -1,37 % -4,45 % -3,22 % -2,96 % -5,17 % - -
Categoria -0,44 % -0,49 % -0,82 % -3,19 % -3,81 % -3,77 % 0,95 % 11,12 % 2,57 % 4,45 %
Delta 0,17 % 0,12 % -0,36 % 1,82 % -0,64 % 0,55 % -3,91 % -16,29 % - -
Benchmark* -0,40 % -0,81 % -0,61 % -3,17 % -4,29 % -4,70 % 1,96 % 18,06 % 8,28 % 18,58 %
Delta 0,13 % 0,44 % -0,57 % 1,80 % -0,15 % 1,48 % -4,93 % -23,23 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -2,68 % 2,33 % -10,36 % - - - - -
Categoria 8,50 % 6,08 % -10,19 % 1,92 % -2,75 % 12,53 % -2,75 % -1,94 %
Delta -11,18 % -3,75 % -0,18 % - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -15,43 % -6,38 % 2,90 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,37 % -2,23 % -
Categoria 3,04 % 2,78 % 1,03 %
Delta -4,41 % -5,01 % -
Benchmark* 4,59 % 4,66 % 2,20 %
Delta -5,96 % -6,88 % -
Rischio
Volatilità 7,50 % 7,62 % -
Volatilità Categoria 7,05 % 6,00 % 5,68 %
Volatilità Benchmark 8,03 % 6,93 % 6,48 %
Max drawdown -8,17 % -10,66 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,04 % 5,94 % -
Sortino -0,74 -0,84 -
VAR 95 -2,28 % -2,02 % -
VAR 99 -3,10 % -3,10 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,60 -0,65 -
TEV 6,73 % 6,33 % -
Information ratio (IR) -0,88 -1,09 -
Up Capture Ratio 0,55 0,64 -
Down Capture Ratio 0,75 0,95 -
Indice Omega 0,82 0,80 -
Reattività
Beta 0,58 0,69 -
39,13 39,04 -
Beta bull 0,63 0,61 -
Beta bear 0,49 0,54 -
Asimmetria
Skewness -0,65 -0,37 -
Kurtosis 1,05 0,56 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index