Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,73 % -0,67 % -0,12 % 3,63 % 4,04 % 5,71 % 6,56 % 24,54 % 41,84 % -
Categoria 0,79 % -1,02 % 1,83 % 9,03 % 6,14 % 8,48 % 6,20 % 32,58 % 47,83 % 50,29 %
Delta -0,06 % 0,35 % -1,95 % -5,40 % -2,10 % -2,78 % 0,36 % -8,03 % -5,99 % -
Benchmark* 1,08 % -0,77 % 2,17 % 9,26 % 6,66 % 10,14 % 8,77 % 42,28 % 67,67 % 72,58 %
Delta -0,35 % 0,10 % -2,29 % -5,64 % -2,61 % -4,43 % -2,20 % -17,74 % -25,82 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,19 % 12,05 % -14,74 % 23,45 % - - - -
Categoria 5,44 % 13,64 % -14,02 % 22,15 % 0,72 % 24,03 % -12,83 % 10,87 %
Delta 3,75 % -1,59 % -0,72 % 1,30 % - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta 0,92 % -3,68 % -4,94 % -2,55 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,93 % 8,58 % -
Categoria 6,23 % 10,13 % 8,72 %
Delta 0,70 % -1,55 % -
Benchmark* 8,27 % 12,64 % 11,39 %
Delta -1,35 % -4,06 % -
Rischio
Volatilità 11,56 % 11,51 % -
Volatilità Categoria 13,47 % 12,56 % 13,18 %
Volatilità Benchmark 15,29 % 13,55 % 14,68 %
Max drawdown -11,68 % -14,47 % -
Tempo di recupero 72 j 233 j -
DSR 8,47 % 8,05 % -
Sortino 0,47 0,72 -
VAR 95 -2,18 % -2,54 % -
VAR 99 -5,66 % -3,76 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,34 0,50 -
TEV 6,20 % 5,67 % -
Information ratio (IR) -0,22 -0,72 -
Up Capture Ratio 0,78 0,79 -
Down Capture Ratio 0,77 0,84 -
Indice Omega 1,15 1,21 -
Reattività
Beta 0,70 0,77 -
86,62 82,86 -
Beta bull 0,67 0,77 -
Beta bear 0,59 0,68 -
Asimmetria
Skewness -0,74 -0,37 -
Kurtosis 2,01 0,48 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR