Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,64 % 2,83 % 6,54 % 7,84 % 10,70 % 5,20 % 0,62 % 5,27 % 65,70 % 55,77 %
Categoria -0,53 % 4,43 % 9,52 % 12,54 % 23,94 % 7,19 % 25,95 % 40,63 % 87,55 % 117,98 %
Delta -0,11 % -1,59 % -2,98 % -4,71 % -13,24 % -1,99 % -25,33 % -35,36 % -21,85 % -62,21 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,36 % 10,15 % -12,35 % 22,32 % 37,22 % -10,44 % 8,13 % -7,49 %
Categoria 23,02 % 13,28 % -5,64 % 11,43 % 22,45 % 3,34 % 16,80 % -5,50 %
Delta -21,65 % -3,13 % -6,71 % 10,89 % 14,76 % -13,78 % -8,66 % -1,99 %
Benchmark* - 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 %
Delta - -6,05 % -4,76 % -11,46 % -14,85 % 19,73 % -11,75 % 2,23 %
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,36 % -0,72 % 10,43 %
Categoria 23,02 % 9,56 % 12,40 %
Delta -21,65 % -10,28 % -1,97 %
Benchmark* - - -
Delta - - -
Rischio
Volatilità 14,16 % 12,72 % 16,22 %
Volatilità Categoria 12,41 % 11,41 % 13,19 %
Volatilità Benchmark - - -
Max drawdown -15,31 % -15,31 % -28,06 %
Tempo di recupero - - -
DSR 11,58 % 9,60 % 10,11 %
Sortino -0,07 -0,39 0,86
VAR 95 -3,19 % -2,96 % -3,06 %
VAR 99 -7,82 % -4,85 % -4,89 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,06 -0,30 0,54
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 1,07 0,93 1,26
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness -1,58 -0,56 1,01
Kurtosis 4,26 1,92 8,13

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR