Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -7,51 % -16,16 % -1,43 % 34,49 % 6,57 % 43,19 % 26,34 % 59,92 % -56,87 % -48,51 %
Categoria -2,88 % -3,28 % 2,72 % 7,95 % -10,64 % 1,17 % 19,55 % 5,89 % 218,16 % 166,43 %
Delta -4,64 % -12,88 % -4,15 % 26,54 % 17,22 % 42,01 % 6,79 % 54,02 % -275,03 % -214,95 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 21,47 % -31,34 % -20,45 % -47,27 % 32,63 % 25,39 % -35,79 % -9,48 %
Categoria 36,74 % -17,11 % 15,95 % 80,72 % 6,47 % 32,53 % -23,65 % -9,76 %
Delta -15,28 % -14,24 % -36,40 % -127,99 % 26,16 % -7,14 % -12,14 % 0,28 %
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*:

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,25 % 13,48 % -2,67 %
Categoria 3,39 % 0,19 % 28,59 %
Delta 4,86 % 13,29 % -31,25 %
Benchmark* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Delta 8,25 % 13,48 % -2,67 %
Rischio
Volatilità 92,00 % 89,16 % 91,93 %
Volatilità Categoria 35,59 % 34,46 % 37,23 %
Volatilità Benchmark 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Max drawdown -53,91 % -53,91 % -89,64 %
Tempo di recupero - - -
DSR 62,05 % 57,29 % 60,17 %
Sortino 0,09 0,19 -0,07
VAR 95 -15,62 % -16,87 % -18,94 %
VAR 99 -45,09 % -29,30 % -29,30 %
Benchmark*:
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,06 0,12 -0,04
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 1,23 1,25 1,16
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness -0,31 0,06 0,23
Kurtosis 2,65 1,01 1,44

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolate fino al 30/06/2025. Il comportamento e l'asset allocation non vengono calcolati per i fondi appartenenti a questa categoria. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.)