Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,32 % -3,09 % -0,68 % -28,62 % -58,87 % -58,87 % -70,16 % -85,10 % -87,74 % -96,47 %
Categoria -2,59 % -4,69 % -8,02 % -11,77 % -31,70 % -31,70 % -26,57 % -35,87 % -69,03 % -77,31 %
Delta 1,27 % 1,60 % 7,34 % -16,84 % -27,17 % -27,17 % -43,59 % -49,23 % -18,72 % -19,16 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -45,79 % -27,91 % -0,93 % 5,69 % -61,76 % -39,39 % 12,52 % -41,92 %
Categoria -3,90 % 12,64 % -14,45 % -20,36 % -36,80 % -21,73 % 23,49 % -32,28 %
Delta -41,89 % -40,55 % 13,51 % 26,05 % -24,96 % -17,66 % -10,96 % -9,64 %
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta -61,99 % -20,31 % -34,71 % -46,38 % -31,59 % -59,28 % 22,25 % -34,88 %
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -66,89 % -43,63 % -34,89 %
Categoria -12,22 % -3,74 % -20,17 %
Delta -54,67 % -39,89 % -14,72 %
Benchmark* -6,85 % -6,39 % 17,40 %
Delta -60,03 % -37,24 % -52,29 %
Rischio
Volatilità 49,68 % 47,59 % 47,52 %
Volatilità Categoria 29,66 % 30,83 % 31,30 %
Volatilità Benchmark 19,59 % 20,89 % 23,17 %
Max drawdown -71,22 % -89,86 % -89,92 %
Tempo di recupero - - -
DSR 42,79 % 37,67 % 35,25 %
Sortino -1,64 -1,23 -1,03
VAR 95 -13,87 % -12,97 % -10,30 %
VAR 99 -21,57 % -19,00 % -16,41 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,41 -0,97 -0,76
TEV 56,71 % 54,55 % 54,93 %
Information ratio (IR) -1,06 -0,68 -0,95
Up Capture Ratio -1,60 -0,86 -0,44
Down Capture Ratio 0,28 -0,03 0,04
Indice Omega 0,47 0,69 0,77
Reattività
Beta -0,47 -0,31 -0,21
3,50 1,90 1,02
Beta bull -0,54 -0,53 -0,30
Beta bear -0,10 0,18 0,00
Asimmetria
Skewness 0,05 -0,12 0,17
Kurtosis 1,41 0,58 0,61

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities Bear è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR