Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,98 % -10,83 % -13,22 % -18,00 % -51,56 % -65,44 % -68,39 % -89,66 % -86,26 % -96,21 %
Categoria 2,38 % -2,61 % 0,17 % -6,05 % -16,37 % -31,38 % -29,69 % -40,20 % -55,88 % -71,63 %
Delta 0,59 % -8,22 % -13,39 % -11,95 % -35,19 % -34,06 % -38,70 % -49,46 % -30,38 % -24,58 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -45,79 % -27,91 % -0,93 % 5,69 % -61,76 % -39,39 % 12,52 % -41,92 %
Categoria -3,90 % 12,64 % -14,45 % -20,36 % -36,80 % -21,73 % 23,49 % -32,28 %
Delta -41,89 % -40,55 % 13,51 % 26,05 % -24,96 % -17,66 % -10,96 % -9,64 %
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta -61,99 % -20,31 % -34,71 % -46,38 % -31,59 % -59,28 % 22,25 % -34,88 %
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -65,59 % -51,71 % -30,67 %
Categoria -26,35 % -14,72 % -14,23 %
Delta -39,24 % -36,99 % -16,44 %
Benchmark* - - -
Delta - - -
Rischio
Volatilità 52,67 % 47,00 % 47,12 %
Volatilità Categoria 30,46 % 29,33 % 31,09 %
Volatilità Benchmark - - -
Max drawdown -65,94 % -90,72 % -90,72 %
Tempo di recupero - - -
DSR 44,33 % 38,66 % 34,61 %
Sortino -1,54 -1,41 -0,93
VAR 95 -13,87 % -12,97 % -10,04 %
VAR 99 -21,57 % -19,00 % -16,41 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,30 -1,16 -0,68
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 0,53 0,61 0,81
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness 0,07 -0,12 0,16
Kurtosis 0,68 0,59 0,62

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities Bear è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR