Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,05 % 4,57 % 41,94 % 7,18 % 74,01 % 57,98 % 73,56 % 215,51 % 369,11 % 100,62 %
Categoria 0,27 % 3,01 % 27,12 % 1,66 % 23,94 % 21,30 % 26,14 % 116,59 % 221,89 % 137,25 %
Delta 1,79 % 1,56 % 14,82 % 5,52 % 50,07 % 36,69 % 47,42 % 98,91 % 147,22 % -36,63 %
Benchmark* 0,55 % 1,13 % 9,78 % 2,02 % 15,92 % 14,40 % 10,70 % 49,74 % 97,77 % 73,02 %
Delta 1,50 % 3,45 % 32,16 % 5,16 % 58,09 % 43,59 % 62,86 % 165,77 % 271,34 % 27,60 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 44,93 % 50,74 % -44,27 % 43,87 % -23,01 % 82,64 % -50,16 % 35,09 %
Categoria 29,25 % 43,10 % -33,57 % 44,63 % -7,21 % 54,33 % -25,18 % 26,36 %
Delta 15,68 % 7,65 % -10,70 % -0,75 % -15,80 % 28,31 % -24,98 % 8,73 %
Benchmark* 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 % 12,56 %
Delta 35,76 % 32,07 % -31,50 % 20,87 % -21,79 % 57,07 % -37,21 % 22,53 %
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 63,61 % 35,69 % 32,42 %
Categoria 22,26 % 20,81 % 22,02 %
Delta 41,35 % 14,88 % 10,40 %
Benchmark* 9,25 % 11,18 % 13,02 %
Delta 54,36 % 24,51 % 19,40 %
Rischio
Volatilità 50,71 % 47,59 % 54,07 %
Volatilità Categoria 30,17 % 29,54 % 32,48 %
Volatilità Benchmark 16,43 % 15,82 % 17,77 %
Max drawdown -42,91 % -48,42 % -66,24 %
Tempo di recupero - 224 j 860 j
DSR 34,52 % 31,86 % 35,62 %
Sortino 1,75 1,04 0,87
VAR 95 -9,58 % -10,16 % -10,71 %
VAR 99 -23,51 % -14,24 % -23,51 %
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,19 0,69 0,57
TEV 35,14 % 33,02 % 37,39 %
Information ratio (IR) 1,55 0,74 0,52
Up Capture Ratio 3,47 3,03 2,96
Down Capture Ratio 2,80 2,88 2,91
Indice Omega 1,46 1,34 1,34
Reattività
Beta 2,98 2,85 2,92
92,97 89,55 91,82
Beta bull 2,96 2,71 2,93
Beta bear 2,73 2,72 2,85
Asimmetria
Skewness -0,64 -0,27 -0,02
Kurtosis 1,76 0,70 2,77

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario a leva è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR