Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,10 % 0,29 % 3,18 % 19,46 % -5,52 % -4,12 % -3,70 % 35,78 % - -
Categoria -0,12 % 0,51 % 1,88 % 13,21 % -1,37 % -0,97 % 3,47 % 26,97 % 50,98 % 79,48 %
Delta 0,22 % -0,22 % 1,30 % 6,25 % -4,15 % -3,15 % -7,17 % 8,82 % - -
Benchmark* -0,20 % 0,37 % 2,30 % 13,70 % -2,17 % -2,13 % 5,72 % 42,39 % 86,39 % 135,17 %
Delta 0,30 % -0,07 % 0,88 % 5,76 % -3,34 % -1,99 % -9,42 % -6,60 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,22 % 28,28 % -21,40 % 41,80 % - - - -
Categoria 16,59 % 14,14 % -16,06 % 23,09 % 8,73 % 25,68 % -7,66 % 8,68 %
Delta -2,37 % 14,14 % -5,34 % 18,71 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -12,00 % 8,80 % -8,32 % 9,82 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,55 % 12,94 % -
Categoria 3,40 % 9,20 % 8,85 %
Delta -8,95 % 3,74 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -11,88 % -0,75 % -
Rischio
Volatilità 20,87 % 18,28 % -
Volatilità Categoria 14,58 % 12,31 % 12,18 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -26,65 % -26,65 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,57 % 12,75 % -
Sortino -0,51 0,79 -
VAR 95 -5,24 % -3,85 % -
VAR 99 -9,93 % -7,82 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,41 0,55 -
TEV 9,57 % 10,16 % -
Information ratio (IR) -1,24 -0,07 -
Up Capture Ratio 0,86 1,05 -
Down Capture Ratio 1,10 1,07 -
Indice Omega 0,88 1,25 -
Reattività
Beta 1,02 1,06 -
79,04 69,34 -
Beta bull 1,05 1,00 -
Beta bear 1,06 1,10 -
Asimmetria
Skewness -0,89 -0,45 -
Kurtosis 2,27 1,82 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR