Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,43 % -0,75 % -0,79 % 5,39 % -9,89 % -5,82 % -6,07 % 40,85 % - -
Categoria -0,78 % -0,06 % -0,16 % 2,97 % -4,66 % -2,26 % 3,22 % 25,77 % 55,16 % 74,44 %
Delta -0,64 % -0,70 % -0,63 % 2,42 % -5,23 % -3,56 % -9,29 % 15,08 % - -
Benchmark* -1,01 % -0,07 % -0,83 % 2,90 % -5,96 % -3,95 % 5,62 % 42,69 % 91,67 % 126,96 %
Delta -0,42 % -0,69 % 0,03 % 2,49 % -3,93 % -1,87 % -11,69 % -1,84 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,22 % 28,28 % -21,40 % 41,80 % - - - -
Categoria 16,56 % 14,12 % -16,08 % 23,06 % 8,72 % 25,70 % -7,63 % 8,67 %
Delta -2,34 % 14,16 % -5,32 % 18,74 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -12,00 % 8,80 % -8,32 % 9,82 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,42 % 10,29 % -
Categoria 4,93 % 6,75 % 9,09 %
Delta -6,34 % 3,54 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -10,25 % -0,77 % -
Rischio
Volatilità 20,89 % 18,97 % -
Volatilità Categoria 14,49 % 12,86 % 12,34 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -26,65 % -26,65 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,25 % 13,23 % -
Sortino -0,28 0,57 -
VAR 95 -5,24 % -3,99 % -
VAR 99 -9,93 % -7,82 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,22 0,40 -
TEV 10,14 % 10,12 % -
Information ratio (IR) -1,01 -0,08 -
Up Capture Ratio 0,87 1,05 -
Down Capture Ratio 1,07 1,06 -
Indice Omega 0,96 1,19 -
Reattività
Beta 1,01 1,07 -
76,42 71,86 -
Beta bull 0,97 1,06 -
Beta bear 1,06 1,10 -
Asimmetria
Skewness -0,91 -0,33 -
Kurtosis 2,46 1,57 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR