Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,50 % -0,92 % -2,74 % 2,69 % 22,61 % 9,51 % 21,99 % 41,60 % - -
Categoria -0,61 % 0,11 % -1,93 % 3,52 % 17,47 % 6,02 % 15,09 % 13,55 % 46,23 % 90,68 %
Delta 0,12 % -1,02 % -0,81 % -0,83 % 5,14 % 3,49 % 6,90 % 28,05 % - -
Benchmark* -1,22 % -0,88 % -2,47 % 3,81 % 19,18 % 8,08 % 21,29 % 32,85 % 72,08 % 141,77 %
Delta 0,72 % -0,04 % -0,27 % -1,12 % 3,43 % 1,42 % 0,70 % 8,75 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 28,28 % -21,40 % 41,80 % - - - - -
Categoria 14,14 % -16,36 % 23,30 % 8,94 % 25,98 % -7,56 % 8,61 % 6,62 %
Delta 14,15 % -5,04 % 18,50 % - - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta 8,80 % -8,32 % 9,82 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,98 % 15,90 % -
Categoria 17,68 % 5,85 % 9,14 %
Delta 10,30 % 10,05 % -
Benchmark* 25,85 % 11,58 % 12,94 %
Delta 2,13 % 4,31 % -
Rischio
Volatilità 13,26 % 17,75 % -
Volatilità Categoria 9,19 % 11,59 % 14,45 %
Volatilità Benchmark 9,45 % 13,21 % 16,71 %
Max drawdown -8,87 % -28,34 % -
Tempo di recupero 77 j 784 j -
DSR 8,10 % 11,89 % -
Sortino 3,00 1,23 -
VAR 95 -2,47 % -4,09 % -
VAR 99 -3,99 % -6,06 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,83 0,83 -
TEV 7,89 % 10,84 % -
Information ratio (IR) 0,27 0,40 -
Up Capture Ratio 1,09 1,11 -
Down Capture Ratio 1,10 1,02 -
Indice Omega 1,77 1,33 -
Reattività
Beta 1,14 1,07 -
65,49 62,91 -
Beta bull 1,08 0,95 -
Beta bear 1,42 1,20 -
Asimmetria
Skewness -0,20 -0,14 -
Kurtosis -0,22 0,51 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR