Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,59 % -0,23 % -0,98 % 0,31 % 3,52 % 1,68 % 4,18 % 6,27 % - -
Categoria -0,19 % 0,08 % -0,15 % 0,50 % 4,43 % 0,67 % 4,49 % -2,20 % 1,95 % 5,76 %
Delta -0,40 % -0,31 % -0,83 % -0,19 % -0,91 % 1,02 % -0,32 % 8,47 % - -
Benchmark* -0,11 % -0,11 % -0,93 % -0,61 % 2,86 % -1,10 % 0,11 % -6,66 % -4,95 % -0,12 %
Delta -0,48 % -0,12 % -0,05 % 0,92 % 0,66 % 2,78 % 4,07 % 12,92 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 3,11 % -6,08 % 6,38 % - - - - -
Categoria 4,94 % -9,37 % 1,87 % 0,67 % 7,48 % -0,81 % -2,30 % 3,82 %
Delta -1,83 % 3,29 % 4,51 % - - - - -
Benchmark* 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 % 5,23 %
Delta 1,12 % 5,32 % 4,45 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,20 % 1,72 % -
Categoria 4,12 % -0,94 % 0,23 %
Delta 0,09 % 2,67 % -
Benchmark* 0,19 % -2,58 % -1,09 %
Delta 4,01 % 4,30 % -
Rischio
Volatilità 5,92 % 7,77 % -
Volatilità Categoria 3,33 % 3,60 % 3,96 %
Volatilità Benchmark 5,55 % 6,64 % 6,22 %
Max drawdown -4,93 % -12,12 % -
Tempo di recupero 187 j - -
DSR 4,22 % 5,42 % -
Sortino 0,10 0,07 -
VAR 95 -1,66 % -1,66 % -
VAR 99 -2,00 % -3,52 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,07 0,05 -
TEV 3,79 % 4,85 % -
Information ratio (IR) 1,06 0,89 -
Up Capture Ratio 1,08 1,08 -
Down Capture Ratio 0,83 0,84 -
Indice Omega 1,04 1,03 -
Reattività
Beta 0,83 0,92 -
61,31 61,53 -
Beta bull 0,63 0,90 -
Beta bear 0,67 0,82 -
Asimmetria
Skewness -0,26 -0,08 -
Kurtosis 0,17 1,71 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index