Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,30 % -0,95 % -3,14 % -0,94 % 5,13 % 5,16 % 5,37 % 26,46 % - -
Categoria -0,01 % 0,22 % -1,97 % 0,50 % 7,33 % 6,75 % 4,52 % 30,77 % 51,18 % 46,96 %
Delta -0,29 % -1,17 % -1,17 % -1,44 % -2,20 % -1,59 % 0,85 % -4,32 % - -
Benchmark* 0,01 % 0,44 % -2,26 % -0,44 % 8,69 % 8,28 % 6,81 % 40,51 % 71,59 % 68,61 %
Delta -0,31 % -1,39 % -0,88 % -0,50 % -3,56 % -3,11 % -1,45 % -14,05 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,13 % 12,55 % -14,43 % 23,37 % - - - -
Categoria 5,43 % 13,67 % -14,01 % 22,16 % 0,71 % 24,01 % -12,87 % 10,92 %
Delta 2,70 % -1,12 % -0,42 % 1,21 % - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -0,13 % -3,17 % -4,63 % -2,63 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,46 % 7,51 % -
Categoria 5,64 % 7,49 % 9,58 %
Delta 3,82 % 0,02 % -
Benchmark* 8,52 % 10,31 % 12,41 %
Delta 0,94 % -2,80 % -
Rischio
Volatilità 11,83 % 11,87 % -
Volatilità Categoria 13,58 % 13,02 % 13,41 %
Volatilità Benchmark 15,16 % 14,09 % 15,00 %
Max drawdown -11,67 % -13,90 % -
Tempo di recupero 72 j 238 j -
DSR 8,28 % 8,37 % -
Sortino 0,77 0,57 -
VAR 95 -2,17 % -2,83 % -
VAR 99 -5,36 % -5,36 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,54 0,40 -
TEV 6,34 % 5,61 % -
Information ratio (IR) 0,15 -0,50 -
Up Capture Ratio 0,84 0,80 -
Down Capture Ratio 0,78 0,81 -
Indice Omega 1,22 1,18 -
Reattività
Beta 0,72 0,78 -
84,45 84,74 -
Beta bull 0,74 0,79 -
Beta bear 0,55 0,70 -
Asimmetria
Skewness -0,44 -0,40 -
Kurtosis 1,49 0,70 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR