Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,34 % 0,86 % 2,94 % -4,82 % -1,37 % -0,57 % 9,00 % 25,28 % - -
Categoria -1,06 % -0,17 % 8,92 % -6,71 % -2,00 % -2,55 % 3,75 % 25,34 % 57,02 % 75,63 %
Delta -0,28 % 1,03 % -5,98 % 1,88 % 0,62 % 1,98 % 5,24 % -0,06 % - -
Benchmark* -1,73 % -0,89 % 9,38 % -9,15 % -3,53 % -4,58 % 7,10 % 41,14 % 93,56 % 127,78 %
Delta 0,39 % 1,75 % -6,44 % 4,32 % 2,16 % 4,00 % 1,90 % -15,85 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 17,08 % 6,77 % -5,53 % 25,02 % - - - -
Categoria 16,55 % 14,07 % -16,05 % 23,06 % 8,69 % 25,73 % -7,64 % 8,63 %
Delta 0,53 % -7,30 % 10,53 % 1,95 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -9,14 % -12,72 % 7,55 % -6,96 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,01 % 5,66 % -
Categoria 1,27 % 4,00 % 8,47 %
Delta 7,74 % 1,67 % -
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta 3,31 % -2,62 % -
Rischio
Volatilità 11,94 % 10,87 % -
Volatilità Categoria 13,57 % 12,71 % 12,28 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -11,04 % -11,04 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,69 % 7,81 % -
Sortino 0,66 0,38 -
VAR 95 -2,00 % -2,70 % -
VAR 99 -5,96 % -3,51 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,48 0,28 -
TEV 10,43 % 9,04 % -
Information ratio (IR) 0,32 -0,29 -
Up Capture Ratio 0,65 0,58 -
Down Capture Ratio 0,53 0,56 -
Indice Omega 1,16 1,11 -
Reattività
Beta 0,56 0,58 -
64,14 64,38 -
Beta bull 0,49 0,52 -
Beta bear 0,56 0,65 -
Asimmetria
Skewness -0,76 -0,40 -
Kurtosis 2,80 1,23 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR