Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,77 % 0,58 % 3,34 % 14,40 % -3,04 % -1,50 % 6,62 % 43,66 % - -
Categoria 0,71 % 0,50 % 2,84 % 12,93 % -2,18 % -0,36 % 4,41 % 28,43 % 51,28 % 78,33 %
Delta 0,06 % 0,07 % 0,50 % 1,47 % -0,86 % -1,15 % 2,21 % 15,23 % - -
Benchmark* 0,81 % 1,04 % 3,61 % 15,14 % -3,09 % -0,92 % 7,76 % 43,80 % 88,37 % 135,23 %
Delta -0,04 % -0,47 % -0,27 % -0,75 % 0,05 % -0,59 % -1,14 % -0,13 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,92 % 20,83 % -14,98 % 31,96 % - - - -
Categoria 16,60 % 14,16 % -16,05 % 23,10 % 8,70 % 25,67 % -7,66 % 8,67 %
Delta 9,32 % 6,67 % 1,06 % 8,86 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -0,30 % 1,34 % -1,91 % -0,02 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,37 % 13,88 % -
Categoria 3,40 % 9,21 % 8,85 %
Delta 1,98 % 4,66 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -0,96 % 0,18 % -
Rischio
Volatilità 17,75 % 14,71 % -
Volatilità Categoria 14,58 % 12,31 % 12,18 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -19,86 % -19,86 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,72 % 10,76 % -
Sortino 0,18 1,03 -
VAR 95 -4,40 % -3,42 % -
VAR 99 -9,50 % -5,68 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,14 0,75 -
TEV 2,91 % 3,43 % -
Information ratio (IR) -0,33 0,05 -
Up Capture Ratio 0,99 1,02 -
Down Capture Ratio 1,01 1,03 -
Indice Omega 1,08 1,32 -
Reattività
Beta 0,97 1,00 -
97,43 94,56 -
Beta bull 0,96 0,92 -
Beta bear 0,93 1,00 -
Asimmetria
Skewness -1,15 -0,96 -
Kurtosis 3,81 3,02 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR