Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % 0,48 % 5,08 % -5,15 % -4,45 % -3,96 % 8,30 % 37,12 % - -
Categoria 0,32 % 0,79 % 6,29 % -3,80 % -3,16 % -2,12 % 5,38 % 22,74 % 55,33 % 74,78 %
Delta -0,28 % -0,32 % -1,21 % -1,35 % -1,29 % -1,84 % 2,92 % 14,38 % - -
Benchmark* 0,76 % 1,42 % 6,50 % -4,25 % -3,99 % -3,39 % 9,91 % 37,21 % 91,52 % 128,66 %
Delta -0,72 % -0,95 % -1,42 % -0,91 % -0,47 % -0,57 % -1,61 % -0,09 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,92 % 20,83 % -14,98 % 31,96 % - - - -
Categoria 16,56 % 14,07 % -16,05 % 23,08 % 8,71 % 25,72 % -7,63 % 8,63 %
Delta 9,35 % 6,76 % 1,07 % 8,88 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -0,30 % 1,34 % -1,91 % -0,02 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,37 % 8,42 % -
Categoria 1,27 % 4,00 % 8,47 %
Delta 4,11 % 4,42 % -
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta -0,33 % 0,13 % -
Rischio
Volatilità 16,45 % 15,16 % -
Volatilità Categoria 13,57 % 12,71 % 12,27 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -19,86 % -19,86 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,24 % 11,31 % -
Sortino 0,16 0,51 -
VAR 95 -4,40 % -3,45 % -
VAR 99 -9,50 % -5,68 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,13 0,38 -
TEV 3,13 % 3,41 % -
Information ratio (IR) -0,11 0,04 -
Up Capture Ratio 0,96 1,01 -
Down Capture Ratio 0,97 1,01 -
Indice Omega 1,03 1,17 -
Reattività
Beta 0,94 0,98 -
96,73 94,98 -
Beta bull 0,91 0,91 -
Beta bear 0,93 0,99 -
Asimmetria
Skewness -1,56 -0,88 -
Kurtosis 5,56 2,45 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR