Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,96 % 1,69 % 2,70 % -3,95 % 0,71 % -1,03 % 1,03 % -12,90 % - -
Categoria -0,57 % 0,44 % 3,12 % 1,27 % 7,37 % 6,69 % 9,18 % 6,68 % 77,90 % 88,68 %
Delta -0,39 % 1,25 % -0,42 % -5,22 % -6,65 % -7,72 % -8,15 % -19,58 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,04 % -11,57 % 22,43 % 36,32 % - - - -
Categoria 12,84 % -6,12 % 12,75 % 22,56 % 3,19 % 16,55 % -5,44 % -0,84 %
Delta -0,80 % -5,44 % 9,67 % 13,76 % - - - -
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta -4,16 % -3,97 % -11,35 % -15,75 % - - - -
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,06 % -6,80 % -
Categoria 3,74 % -0,11 % 11,39 %
Delta -6,80 % -6,68 % -
Benchmark* -6,85 % -6,39 % 17,40 %
Delta 3,79 % -0,41 % -
Rischio
Volatilità 15,20 % 15,38 % -
Volatilità Categoria 13,06 % 12,58 % 13,40 %
Volatilità Benchmark 19,59 % 20,89 % 23,17 %
Max drawdown -13,74 % -28,29 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,42 % 11,43 % -
Sortino -0,54 -0,83 -
VAR 95 -2,98 % -3,49 % -
VAR 99 -7,11 % -5,76 % -
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,41 -0,62 -
TEV 9,77 % 10,95 % -
Information ratio (IR) 0,39 -0,04 -
Up Capture Ratio 0,70 0,60 -
Down Capture Ratio 0,67 0,65 -
Indice Omega 0,89 0,81 -
Reattività
Beta 0,68 0,63 -
76,07 74,08 -
Beta bull 0,69 0,69 -
Beta bear 0,65 0,61 -
Asimmetria
Skewness -0,37 -0,02 -
Kurtosis 1,35 0,71 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR