Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,27 % -1,25 % -9,64 % -9,03 % -0,48 % -5,73 % -2,35 % -18,68 % - -
Categoria -1,36 % -0,84 % -6,88 % -3,93 % -0,30 % 0,01 % 4,08 % -3,82 % 79,27 % 67,71 %
Delta 0,10 % -0,41 % -2,76 % -5,10 % -0,19 % -5,74 % -6,43 % -14,86 % - -
Benchmark* -1,96 % -2,31 % -13,57 % -15,38 % -5,46 % -12,27 % -11,43 % -16,20 % 148,76 % 50,19 %
Delta 0,69 % 1,06 % 3,93 % 6,35 % 4,98 % 6,54 % 9,08 % -2,49 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,04 % -11,57 % 22,43 % 36,32 % - - - -
Categoria 12,97 % -6,29 % 12,91 % 22,97 % 3,19 % 16,69 % -5,36 % -0,81 %
Delta -0,93 % -5,28 % 9,52 % 13,35 % - - - -
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta -4,16 % -3,97 % -11,35 % -15,75 % - - - -
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,90 % -0,43 % -
Categoria 15,84 % 2,43 % 14,08 %
Delta -3,94 % -2,86 % -
Benchmark* 3,79 % 2,14 % 21,05 %
Delta 8,11 % -2,57 % -
Rischio
Volatilità 13,78 % 15,32 % -
Volatilità Categoria 11,90 % 12,06 % 13,09 %
Volatilità Benchmark 17,47 % 20,63 % 23,66 %
Max drawdown -13,29 % -28,29 % -
Tempo di recupero 226 j - -
DSR 8,81 % 10,60 % -
Sortino 0,97 -0,28 -
VAR 95 -2,83 % -3,11 % -
VAR 99 -3,11 % -5,08 % -
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,62 -0,20 -
TEV 9,48 % 11,05 % -
Information ratio (IR) 0,86 -0,23 -
Up Capture Ratio 0,81 0,61 -
Down Capture Ratio 0,64 0,65 -
Indice Omega 1,22 0,95 -
Reattività
Beta 0,66 0,63 -
70,86 72,48 -
Beta bull 0,66 0,71 -
Beta bear 0,46 0,57 -
Asimmetria
Skewness 0,22 0,21 -
Kurtosis -0,53 0,35 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR