Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,35 % 0,76 % -0,16 % -9,95 % -1,70 % -3,96 % -2,67 % -18,25 % - -
Categoria -0,34 % 1,52 % 1,11 % -3,63 % 3,06 % 3,12 % 4,99 % 1,45 % 73,68 % 76,40 %
Delta -0,01 % -0,76 % -1,27 % -6,32 % -4,77 % -7,09 % -7,66 % -19,70 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,04 % -11,57 % 22,43 % 36,32 % - - - -
Categoria 12,84 % -6,12 % 12,72 % 22,58 % 3,23 % 16,69 % -5,42 % -0,78 %
Delta -0,81 % -5,45 % 9,70 % 13,74 % - - - -
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta -4,16 % -3,97 % -11,35 % -15,75 % - - - -
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,35 % -6,66 % -
Categoria 4,34 % -1,14 % 12,37 %
Delta -6,69 % -5,53 % -
Benchmark* -11,43 % -5,72 % 19,99 %
Delta 9,08 % -0,94 % -
Rischio
Volatilità 15,23 % 15,26 % -
Volatilità Categoria 12,94 % 12,45 % 13,37 %
Volatilità Benchmark 19,47 % 20,81 % 23,38 %
Max drawdown -13,35 % -28,29 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,43 % 11,31 % -
Sortino -0,49 -0,82 -
VAR 95 -2,98 % -3,49 % -
VAR 99 -7,11 % -5,76 % -
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,37 -0,61 -
TEV 9,63 % 11,03 % -
Information ratio (IR) 0,94 -0,09 -
Up Capture Ratio 0,77 0,59 -
Down Capture Ratio 0,68 0,65 -
Indice Omega 0,91 0,83 -
Reattività
Beta 0,68 0,63 -
76,41 73,45 -
Beta bull 0,63 0,69 -
Beta bear 0,64 0,61 -
Asimmetria
Skewness -0,39 -0,04 -
Kurtosis 1,31 0,80 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR