Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,24 % 0,10 % -1,30 % 3,59 % 14,34 % 28,20 % 32,18 % 47,75 % 125,41 % -
Categoria 0,53 % -1,35 % -2,13 % 5,80 % 0,86 % 19,47 % 25,08 % 57,45 % 74,60 % 126,31 %
Delta 0,70 % 1,45 % 0,82 % -2,21 % 13,48 % 8,73 % 7,10 % -9,70 % 50,81 % -
Benchmark* 0,77 % 0,26 % 1,05 % 6,65 % 0,88 % 17,65 % 21,80 % 41,78 % 47,90 % 121,24 %
Delta 0,47 % -0,16 % -2,35 % -3,05 % 13,46 % 10,54 % 10,38 % 5,97 % 77,51 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -10,21 % 31,17 % 14,58 % 39,27 % 48,58 % - - -
Categoria 27,34 % 2,77 % -1,49 % 13,91 % 30,53 % -3,23 % 17,94 % -13,34 %
Delta -37,56 % 28,40 % 16,06 % 25,35 % 18,05 % - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -21,43 % 30,66 % 3,80 % 44,49 % 22,55 % - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 22,42 % 12,74 % 18,63 %
Categoria 28,62 % 15,73 % 13,22 %
Delta -6,20 % -2,98 % 5,41 %
Benchmark* 20,62 % 11,49 % 8,66 %
Delta 1,80 % 1,26 % 9,97 %
Rischio
Volatilità 16,45 % 17,57 % 19,95 %
Volatilità Categoria 12,42 % 13,96 % 15,30 %
Volatilità Benchmark 18,73 % 16,18 % 16,90 %
Max drawdown -8,11 % -21,46 % -21,46 %
Tempo di recupero 49 j 452 j 452 j
DSR 10,89 % 12,44 % 13,87 %
Sortino 1,87 0,80 1,19
VAR 95 -3,26 % -3,35 % -3,66 %
VAR 99 -5,76 % -7,12 % -7,12 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,24 0,56 0,83
TEV 28,09 % 20,94 % 20,93 %
Information ratio (IR) 0,06 0,06 0,48
Up Capture Ratio 0,00 0,31 0,56
Down Capture Ratio -0,50 0,04 0,23
Indice Omega 1,49 1,28 1,39
Reattività
Beta -0,24 0,25 0,43
R² 7,41 5,37 13,25
Beta bull -0,09 0,17 0,23
Beta bear -0,46 0,51 0,71
Asimmetria
Skewness -0,37 -0,85 -0,86
Kurtosis -0,26 3,89 4,69

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR