Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,12 % 1,67 % -12,02 % -13,53 % -0,65 % -8,04 % -3,32 % 18,15 % - -
Categoria -0,11 % 3,35 % -5,68 % -7,06 % -8,54 % -5,16 % -8,74 % -7,92 % 66,67 % 44,52 %
Delta -1,01 % -1,67 % -6,33 % -6,46 % 7,89 % -2,88 % 5,42 % 26,07 % - -
Benchmark* 0,31 % 3,64 % -4,60 % -7,92 % -10,58 % -3,84 % -8,12 % -2,62 % 59,00 % 67,39 %
Delta -1,43 % -1,97 % -7,42 % -5,61 % 9,93 % -4,20 % 4,80 % 20,78 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,70 % 4,66 % 28,47 % 36,90 % - - - -
Categoria 2,23 % -2,36 % 11,13 % 28,71 % -0,32 % 18,80 % -13,56 % 0,75 %
Delta 18,47 % 7,03 % 17,34 % 8,19 % - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 20,18 % -6,12 % 33,70 % 10,87 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,16 % 12,55 % -
Categoria -0,82 % -1,20 % 16,03 %
Delta 12,98 % 13,76 % -
Benchmark* -5,03 % 0,19 % 14,05 %
Delta 17,19 % 12,37 % -
Rischio
Volatilità 17,20 % 20,51 % -
Volatilità Categoria 12,43 % 14,98 % 16,46 %
Volatilità Benchmark 13,96 % 16,48 % 17,53 %
Max drawdown -10,92 % -20,59 % -
Tempo di recupero 45 j 71 j -
DSR 11,62 % 15,23 % -
Sortino 0,75 0,65 -
VAR 95 -3,66 % -4,09 % -
VAR 99 -7,12 % -7,12 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,51 0,49 -
TEV 16,99 % 18,73 % -
Information ratio (IR) 1,01 0,66 -
Up Capture Ratio 0,64 0,72 -
Down Capture Ratio 0,25 0,44 -
Indice Omega 1,24 1,24 -
Reattività
Beta 0,52 0,63 -
17,70 25,51 -
Beta bull 0,50 0,35 -
Beta bear 0,82 1,12 -
Asimmetria
Skewness -0,16 -1,38 -
Kurtosis 1,26 7,67 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR