Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,35 % -1,90 % 0,44 % -13,70 % -10,27 % -6,58 % 0,73 % 14,70 % - -
Categoria 0,10 % -0,09 % 4,15 % -4,64 % -6,34 % -1,10 % -6,05 % -4,98 % 68,50 % 53,86 %
Delta -0,45 % -1,80 % -3,71 % -9,06 % -3,93 % -5,48 % 6,77 % 19,68 % - -
Benchmark* -0,14 % -0,58 % 3,62 % -5,92 % -7,88 % -0,66 % -6,04 % 3,04 % 61,03 % 76,36 %
Delta -0,22 % -1,31 % -3,18 % -7,78 % -2,39 % -5,92 % 6,77 % 11,66 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,70 % 4,66 % 28,47 % 36,90 % - - - -
Categoria 2,24 % -2,37 % 11,10 % 28,74 % -0,17 % 18,82 % -13,57 % 0,78 %
Delta 18,46 % 7,03 % 17,37 % 8,16 % - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 20,18 % -6,12 % 33,70 % 10,87 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,53 % 5,02 % -
Categoria -8,56 % -3,00 % 10,79 %
Delta 5,03 % 8,02 % -
Benchmark* -6,73 % -0,84 % 10,21 %
Delta 3,20 % 5,86 % -
Rischio
Volatilità 21,99 % 21,81 % -
Volatilità Categoria 16,01 % 16,04 % 16,69 %
Volatilità Benchmark 17,59 % 17,46 % 17,29 %
Max drawdown -21,32 % -21,32 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,29 % 16,88 % -
Sortino -0,39 0,14 -
VAR 95 -3,82 % -4,32 % -
VAR 99 -12,19 % -12,19 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,31 0,11 -
TEV 18,15 % 19,01 % -
Information ratio (IR) 0,18 0,31 -
Up Capture Ratio 0,59 0,66 -
Down Capture Ratio 0,50 0,49 -
Indice Omega 0,95 1,11 -
Reattività
Beta 0,75 0,69 -
35,90 30,28 -
Beta bull 0,51 0,38 -
Beta bear 1,18 1,20 -
Asimmetria
Skewness -1,15 -1,50 -
Kurtosis 4,13 7,06 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR