Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,46 % 4,61 % -2,26 % -6,49 % -11,68 % -9,22 % -7,18 % -3,64 % - -
Categoria -0,73 % 0,90 % 1,71 % 2,33 % -2,15 % 1,56 % -1,89 % -3,76 % 72,64 % 59,88 %
Delta 0,27 % 3,71 % -3,97 % -8,82 % -9,54 % -10,77 % -5,29 % 0,12 % - -
Benchmark* -1,07 % -1,08 % -0,70 % -1,72 % -5,97 % -0,75 % -4,57 % 5,13 % 61,23 % 73,83 %
Delta 0,61 % 5,68 % -1,56 % -4,77 % -5,71 % -8,47 % -2,61 % -8,77 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,47 % -4,51 % 73,69 % 65,48 % - - - -
Categoria 2,23 % -2,31 % 11,31 % 28,65 % -0,16 % 18,77 % -13,77 % 0,83 %
Delta 9,23 % -2,21 % 62,39 % 36,83 % - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 10,96 % -15,30 % 78,91 % 39,45 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -13,45 % -1,10 % -
Categoria -6,41 % -2,15 % 11,16 %
Delta -7,04 % 1,06 % -
Benchmark* -5,58 % 0,47 % 9,99 %
Delta -7,88 % -1,57 % -
Rischio
Volatilità 28,69 % 28,69 % -
Volatilità Categoria 16,24 % 15,93 % 16,34 %
Volatilità Benchmark 17,72 % 17,36 % 17,04 %
Max drawdown -25,24 % -25,24 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 22,93 % 21,43 % -
Sortino -0,72 -0,18 -
VAR 95 -6,24 % -6,35 % -
VAR 99 -15,79 % -15,79 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,58 -0,13 -
TEV 23,94 % 24,22 % -
Information ratio (IR) -0,33 -0,06 -
Up Capture Ratio 0,53 0,78 -
Down Capture Ratio 0,70 0,76 -
Indice Omega 0,84 0,99 -
Reattività
Beta 0,90 0,89 -
30,76 29,17 -
Beta bull 0,43 0,63 -
Beta bear 1,53 1,38 -
Asimmetria
Skewness -0,93 -0,57 -
Kurtosis 3,50 3,49 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR