Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,91 % 5,82 % 6,46 % 7,21 % -9,15 % -5,47 % -6,08 % 9,66 % - -
Categoria 0,70 % 1,49 % 5,54 % 12,64 % 4,78 % 6,90 % 5,92 % 4,93 % 74,10 % 70,18 %
Delta 1,22 % 4,34 % 0,92 % -5,43 % -13,93 % -12,37 % -12,00 % 4,73 % - -
Benchmark* 0,43 % -0,30 % 1,91 % 4,81 % -3,49 % 0,79 % -2,90 % 11,64 % 51,30 % 77,19 %
Delta 1,48 % 6,12 % 4,55 % 2,40 % -5,66 % -6,26 % -3,18 % -1,97 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,47 % -4,51 % 73,69 % 65,48 % - - - -
Categoria 2,20 % -2,25 % 11,21 % 28,62 % -0,15 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta 9,27 % -2,26 % 62,48 % 36,86 % - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 10,96 % -15,30 % 78,91 % 39,45 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -12,94 % 4,75 % -
Categoria -0,43 % 2,21 % 11,27 %
Delta -12,51 % 2,53 % -
Benchmark* -4,55 % 4,70 % 8,95 %
Delta -8,39 % 0,05 % -
Rischio
Volatilità 29,14 % 27,13 % -
Volatilità Categoria 16,26 % 15,22 % 16,12 %
Volatilità Benchmark 17,74 % 16,58 % 16,83 %
Max drawdown -25,24 % -25,24 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 23,24 % 19,25 % -
Sortino -0,68 0,10 -
VAR 95 -6,24 % -6,27 % -
VAR 99 -15,79 % -9,21 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,55 0,07 -
TEV 25,15 % 23,69 % -
Information ratio (IR) -0,33 0,00 -
Up Capture Ratio 0,39 0,74 -
Down Capture Ratio 0,55 0,67 -
Indice Omega 0,86 1,07 -
Reattività
Beta 0,84 0,82 -
26,40 24,99 -
Beta bull 0,53 0,65 -
Beta bear 1,59 1,27 -
Asimmetria
Skewness -0,92 -0,18 -
Kurtosis 3,18 2,44 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR