Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,40 % 0,64 % 2,65 % 4,61 % -4,66 % -1,93 % 10,75 % 36,36 % - -
Categoria -0,01 % 0,76 % 1,93 % 3,52 % -5,31 % -2,46 % 8,41 % 26,93 % 79,17 % 151,83 %
Delta 0,42 % -0,12 % 0,72 % 1,09 % 0,65 % 0,53 % 2,34 % 9,44 % - -
Benchmark* 0,13 % 0,73 % 2,25 % 4,58 % -5,09 % -1,78 % 10,89 % 35,86 % 102,42 % 194,54 %
Delta 0,27 % -0,09 % 0,40 % 0,04 % 0,43 % -0,15 % -0,14 % 0,51 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,25 % 21,91 % -12,80 % 38,41 % - - - -
Categoria 26,66 % 18,94 % -15,68 % 32,93 % 10,34 % 30,61 % -1,98 % 6,07 %
Delta 6,59 % 2,97 % 2,88 % 5,48 % - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 0,75 % -0,19 % 2,08 % 1,40 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,88 % 12,58 % -
Categoria 7,76 % 10,00 % 13,15 %
Delta 2,12 % 2,59 % -
Benchmark* 10,22 % 12,39 % 15,96 %
Delta -0,34 % 0,19 % -
Rischio
Volatilità 19,71 % 15,87 % -
Volatilità Categoria 18,62 % 14,59 % 14,76 %
Volatilità Benchmark 20,59 % 15,93 % 16,28 %
Max drawdown -22,38 % -22,38 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,75 % 11,66 % -
Sortino 0,48 0,83 -
VAR 95 -4,66 % -3,96 % -
VAR 99 -10,42 % -5,66 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,36 0,61 -
TEV 3,61 % 3,30 % -
Information ratio (IR) -0,09 0,06 -
Up Capture Ratio 0,96 0,99 -
Down Capture Ratio 0,96 0,98 -
Indice Omega 1,19 1,26 -
Reattività
Beta 0,94 0,97 -
97,01 95,73 -
Beta bull 0,97 0,95 -
Beta bear 0,91 0,98 -
Asimmetria
Skewness -1,00 -0,92 -
Kurtosis 3,80 3,42 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR