Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,06 % 1,14 % 5,17 % -5,50 % 0,02 % -2,34 % 11,37 % 12,51 % - -
Categoria 0,11 % 1,32 % 6,59 % -2,46 % -1,55 % -0,30 % 3,06 % 11,58 % 50,60 % 60,29 %
Delta -0,17 % -0,18 % -1,42 % -3,04 % 1,57 % -2,04 % 8,30 % 0,94 % - -
Benchmark* -0,84 % 0,91 % 4,82 % -0,73 % 3,12 % 2,28 % 11,48 % 14,84 % 51,50 % 74,96 %
Delta 0,77 % 0,23 % 0,36 % -4,77 % -3,10 % -4,62 % -0,12 % -2,33 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 30,87 % -10,81 % 7,59 % 25,83 % - - - -
Categoria 9,98 % 6,29 % -8,87 % 23,95 % 1,02 % 27,91 % -5,59 % 6,68 %
Delta 20,89 % -17,10 % 16,46 % 1,88 % - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta 10,72 % -7,60 % 6,35 % 6,83 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,06 % 3,57 % -
Categoria 4,93 % 2,47 % 8,09 %
Delta 9,13 % 1,10 % -
Benchmark* 15,84 % 4,37 % 8,22 %
Delta -1,78 % -0,80 % -
Rischio
Volatilità 16,86 % 18,43 % -
Volatilità Categoria 11,73 % 12,21 % 11,98 %
Volatilità Benchmark 15,06 % 15,78 % 14,85 %
Max drawdown -14,18 % -28,74 % -
Tempo di recupero - 754 j -
DSR 11,48 % 13,32 % -
Sortino 0,94 0,07 -
VAR 95 -3,83 % -3,67 % -
VAR 99 -5,89 % -8,49 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,64 0,05 -
TEV 6,21 % 6,08 % -
Information ratio (IR) -0,29 -0,13 -
Up Capture Ratio 1,01 1,08 -
Down Capture Ratio 1,04 1,09 -
Indice Omega 1,25 1,05 -
Reattività
Beta 1,04 1,11 -
86,55 89,96 -
Beta bull 1,09 1,17 -
Beta bear 1,03 1,13 -
Asimmetria
Skewness -0,34 -0,43 -
Kurtosis -0,09 1,43 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR