Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,18 % 0,34 % -0,02 % 5,63 % 5,05 % 6,00 % 14,02 % 19,22 % - -
Categoria 0,17 % 0,03 % 0,68 % 5,25 % 5,51 % 5,58 % 12,45 % 18,47 % 28,11 % 35,99 %
Delta -0,35 % 0,31 % -0,70 % 0,38 % -0,46 % 0,42 % 1,57 % 0,75 % - -
Benchmark* 0,16 % 0,29 % 0,08 % 5,28 % 4,87 % 6,45 % 13,81 % 19,72 % 31,62 % 44,21 %
Delta -0,34 % 0,05 % -0,10 % 0,35 % 0,17 % -0,44 % 0,21 % -0,50 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,35 % 5,81 % -15,10 % 4,51 % - - - -
Categoria 13,15 % 6,10 % -16,95 % 6,38 % 8,42 % 20,84 % -12,40 % 18,41 %
Delta 1,20 % -0,29 % 1,85 % -1,87 % - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 0,00 % -0,21 % 0,05 % -1,08 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,14 % 5,04 % -
Categoria 10,16 % 5,17 % 5,06 %
Delta -0,02 % -0,13 % -
Benchmark* 11,09 % 5,29 % 5,71 %
Delta -0,95 % -0,25 % -
Rischio
Volatilità 15,65 % 14,12 % -
Volatilità Categoria 14,41 % 12,85 % 13,39 %
Volatilità Benchmark 15,51 % 13,79 % 14,69 %
Max drawdown -17,67 % -17,67 % -
Tempo di recupero 155 j 155 j -
DSR 11,15 % 10,18 % -
Sortino 0,67 0,21 -
VAR 95 -3,79 % -3,51 % -
VAR 99 -6,80 % -4,37 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,48 0,15 -
TEV 4,81 % 3,90 % -
Information ratio (IR) -0,20 -0,06 -
Up Capture Ratio 0,97 1,02 -
Down Capture Ratio 0,98 1,03 -
Indice Omega 1,21 1,10 -
Reattività
Beta 0,96 0,98 -
90,69 92,41 -
Beta bull 1,01 0,93 -
Beta bear 0,87 0,92 -
Asimmetria
Skewness -0,49 -0,31 -
Kurtosis 1,52 0,79 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR