Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,23 % 1,65 % 4,68 % 14,89 % 4,83 % 4,61 % 7,42 % 20,05 % - -
Categoria 0,35 % 1,68 % 4,27 % 14,84 % 3,46 % 3,84 % 6,36 % 18,95 % 27,27 % 33,03 %
Delta -0,12 % -0,03 % 0,41 % 0,05 % 1,37 % 0,77 % 1,06 % 1,10 % - -
Benchmark* 0,35 % 1,98 % 4,86 % 15,14 % 4,77 % 5,20 % 7,83 % 20,94 % 31,07 % 41,82 %
Delta -0,12 % -0,33 % -0,18 % -0,26 % 0,06 % -0,58 % -0,41 % -0,89 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,35 % 5,81 % -15,10 % 4,51 % - - - -
Categoria 13,07 % 6,12 % -16,92 % 6,41 % 8,32 % 20,84 % -12,41 % 18,37 %
Delta 1,27 % -0,32 % 1,82 % -1,90 % - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 0,00 % -0,21 % 0,05 % -1,08 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,95 % 5,24 % -
Categoria 3,87 % 5,10 % 5,21 %
Delta 1,09 % 0,14 % -
Benchmark* 5,45 % 5,42 % 5,87 %
Delta -0,49 % -0,18 % -
Rischio
Volatilità 16,05 % 14,43 % -
Volatilità Categoria 14,95 % 13,14 % 13,47 %
Volatilità Benchmark 15,92 % 14,14 % 14,80 %
Max drawdown -17,67 % -17,67 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,68 % 10,48 % -
Sortino 0,17 0,23 -
VAR 95 -3,79 % -3,52 % -
VAR 99 -6,80 % -4,37 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,12 0,17 -
TEV 4,61 % 3,77 % -
Information ratio (IR) -0,11 -0,05 -
Up Capture Ratio 1,00 1,02 -
Down Capture Ratio 1,01 1,04 -
Indice Omega 1,09 1,09 -
Reattività
Beta 0,97 0,99 -
91,86 93,19 -
Beta bull 0,97 0,91 -
Beta bear 0,85 0,92 -
Asimmetria
Skewness -0,40 -0,33 -
Kurtosis 1,07 0,59 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR