Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,12 % 0,64 % 2,00 % 4,82 % 3,73 % 6,70 % 13,98 % 17,29 % - -
Categoria -0,11 % 0,91 % 1,85 % 4,58 % 2,71 % 5,80 % 12,41 % 16,61 % 28,94 % 39,06 %
Delta 0,23 % -0,27 % 0,14 % 0,24 % 1,02 % 0,90 % 1,57 % 0,68 % - -
Benchmark* -0,20 % 0,57 % 1,69 % 4,61 % 3,19 % 6,97 % 13,86 % 18,48 % 32,80 % 47,87 %
Delta 0,32 % 0,07 % 0,31 % 0,21 % 0,54 % -0,27 % 0,12 % -1,20 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,35 % 5,81 % -15,10 % 4,51 % - - - -
Categoria 13,13 % 6,09 % -16,90 % 6,41 % 8,31 % 20,83 % -12,40 % 18,35 %
Delta 1,22 % -0,29 % 1,81 % -1,89 % - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 0,00 % -0,21 % 0,05 % -1,08 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,47 % 6,02 % -
Categoria 9,20 % 5,57 % 5,37 %
Delta 1,27 % 0,45 % -
Benchmark* 10,86 % 6,33 % 6,13 %
Delta -0,38 % -0,31 % -
Rischio
Volatilità 15,79 % 14,25 % -
Volatilità Categoria 14,61 % 12,97 % 13,40 %
Volatilità Benchmark 15,60 % 13,92 % 14,71 %
Max drawdown -17,67 % -17,67 % -
Tempo di recupero 155 j 155 j -
DSR 11,25 % 10,36 % -
Sortino 0,68 0,30 -
VAR 95 -3,79 % -3,52 % -
VAR 99 -6,80 % -4,37 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,48 0,22 -
TEV 4,61 % 3,75 % -
Information ratio (IR) -0,08 -0,08 -
Up Capture Ratio 1,00 1,03 -
Down Capture Ratio 1,01 1,04 -
Indice Omega 1,21 1,09 -
Reattività
Beta 0,97 0,99 -
91,59 93,08 -
Beta bull 0,98 0,92 -
Beta bear 0,86 0,92 -
Asimmetria
Skewness -0,48 -0,34 -
Kurtosis 1,37 0,72 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR