Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,54 % 0,79 % 1,45 % 3,47 % 1,53 % 1,37 % 6,42 % 17,05 % - -
Categoria 0,55 % 0,56 % 1,69 % 7,02 % 1,49 % 1,96 % 4,62 % 17,50 % 25,76 % 34,08 %
Delta -0,02 % 0,23 % -0,24 % -3,55 % 0,04 % -0,59 % 1,80 % -0,45 % - -
Benchmark* 0,37 % 0,26 % 1,81 % 6,64 % 2,62 % 2,94 % 5,91 % 19,24 % 28,97 % 43,10 %
Delta 0,17 % 0,53 % -0,35 % -3,18 % -1,09 % -1,57 % 0,50 % -2,18 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,33 % 3,92 % -13,55 % 13,23 % - - - -
Categoria 13,05 % 6,12 % -16,91 % 6,38 % 8,30 % 20,83 % -12,41 % 18,36 %
Delta 3,28 % -2,20 % 3,36 % 6,86 % - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 1,99 % -2,09 % 1,60 % 7,64 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,88 % 4,79 % -
Categoria 3,87 % 5,09 % 5,20 %
Delta 1,00 % -0,30 % -
Benchmark* 5,45 % 5,42 % 5,87 %
Delta -0,57 % -0,63 % -
Rischio
Volatilità 17,55 % 15,33 % -
Volatilità Categoria 14,92 % 13,12 % 13,46 %
Volatilità Benchmark 15,92 % 14,14 % 14,80 %
Max drawdown -17,44 % -17,44 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,14 % 11,05 % -
Sortino 0,16 0,18 -
VAR 95 -3,35 % -3,47 % -
VAR 99 -7,09 % -5,97 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,11 0,13 -
TEV 6,16 % 6,89 % -
Information ratio (IR) -0,09 -0,09 -
Up Capture Ratio 1,04 0,98 -
Down Capture Ratio 1,05 1,00 -
Indice Omega 1,08 1,08 -
Reattività
Beta 1,03 0,97 -
87,77 79,90 -
Beta bull 1,11 0,86 -
Beta bear 0,93 1,02 -
Asimmetria
Skewness 0,07 -0,24 -
Kurtosis 1,75 1,28 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR