Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,73 % 0,28 % 0,69 % 0,81 % 3,94 % -0,59 % 4,03 % -11,83 % - -
Categoria 0,37 % 0,15 % 0,61 % 0,91 % 3,64 % 0,28 % 4,34 % -5,83 % -2,76 % -0,56 %
Delta 0,35 % 0,13 % 0,08 % -0,10 % 0,29 % -0,87 % -0,30 % -6,00 % - -
Benchmark* 0,70 % 0,26 % 0,68 % 0,82 % 3,98 % -0,56 % 4,20 % -11,38 % -8,05 % -3,92 %
Delta 0,03 % 0,02 % 0,01 % -0,01 % -0,04 % -0,03 % -0,16 % -0,45 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 6,96 % -17,28 % -3,09 % - - - - -
Categoria 5,79 % -11,28 % -1,09 % 2,14 % 4,51 % -1,89 % 1,07 % 2,18 %
Delta 1,16 % -5,99 % -1,99 % - - - - -
Benchmark* 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 % 3,38 %
Delta 0,13 % -0,37 % -0,26 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,98 % -4,67 % -
Categoria 3,77 % -2,34 % -0,74 %
Delta -0,79 % -2,33 % -
Benchmark* 3,20 % -4,49 % -1,83 %
Delta -0,22 % -0,17 % -
Rischio
Volatilità 5,04 % 6,33 % -
Volatilità Categoria 3,26 % 3,67 % 3,65 %
Volatilità Benchmark 4,97 % 6,20 % 5,35 %
Max drawdown -3,12 % -19,89 % -
Tempo di recupero 200 j - -
DSR 3,25 % 4,71 % -
Sortino -0,24 -1,28 -
VAR 95 -0,92 % -1,38 % -
VAR 99 -1,18 % -2,28 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,16 -0,95 -
TEV 0,18 % 0,77 % -
Information ratio (IR) -1,25 -0,22 -
Up Capture Ratio 1,01 1,01 -
Down Capture Ratio 1,02 1,02 -
Indice Omega 0,96 0,72 -
Reattività
Beta 1,01 1,01 -
99,89 98,52 -
Beta bull 1,02 1,04 -
Beta bear 1,01 0,97 -
Asimmetria
Skewness 0,66 0,29 -
Kurtosis 0,05 0,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index