Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % 0,37 % 3,58 % 10,61 % -3,06 % 0,16 % 9,14 % 34,79 % 82,78 % -
Categoria 0,09 % 0,31 % 2,80 % 10,45 % -3,39 % -0,05 % 6,24 % 25,67 % 53,22 % 80,84 %
Delta -0,03 % 0,07 % 0,78 % 0,16 % 0,33 % 0,21 % 2,90 % 9,12 % 29,56 % -
Benchmark* -0,03 % 0,05 % 3,03 % 11,40 % -4,58 % -0,86 % 9,75 % 41,21 % 91,61 % 138,38 %
Delta 0,10 % 0,32 % 0,55 % -0,79 % 1,52 % 1,02 % -0,61 % -6,42 % -8,83 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,08 % 15,99 % -12,05 % 32,20 % - - - -
Categoria 16,61 % 14,17 % -16,05 % 23,11 % 8,73 % 25,68 % -7,64 % 8,64 %
Delta 5,47 % 1,83 % 4,01 % 9,09 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -4,14 % -3,49 % 1,03 % 0,22 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,74 % 11,57 % -
Categoria 3,38 % 9,22 % 8,86 %
Delta 2,35 % 2,35 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -0,60 % -2,13 % -
Rischio
Volatilità 17,39 % 13,50 % -
Volatilità Categoria 14,59 % 12,32 % 12,19 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -19,39 % -19,39 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,89 % 10,01 % -
Sortino 0,20 0,87 -
VAR 95 -2,97 % -2,69 % -
VAR 99 -10,71 % -5,45 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,16 0,65 -
TEV 2,92 % 2,60 % -
Information ratio (IR) -0,21 -0,82 -
Up Capture Ratio 0,97 0,92 -
Down Capture Ratio 0,98 0,94 -
Indice Omega 1,09 1,29 -
Reattività
Beta 0,95 0,93 -
97,48 96,90 -
Beta bull 0,83 0,87 -
Beta bear 0,97 0,96 -
Asimmetria
Skewness -1,76 -1,37 -
Kurtosis 6,88 6,81 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR