Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,26 % 0,93 % 3,05 % 5,30 % 13,38 % 9,65 % 20,56 % 32,01 % - -
Categoria 0,25 % 0,87 % 2,89 % 5,10 % 15,06 % 8,81 % 17,25 % 18,35 % 55,46 % 98,04 %
Delta 0,01 % 0,07 % 0,15 % 0,20 % -1,68 % 0,85 % 3,31 % 13,66 % - -
Benchmark* 0,42 % 0,79 % 2,86 % 6,57 % 16,09 % 11,65 % 25,30 % 37,57 % 84,39 % 153,39 %
Delta -0,16 % 0,14 % 0,19 % -1,26 % -2,71 % -2,00 % -4,74 % -5,56 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 15,99 % -12,05 % 32,20 % - - - - -
Categoria 14,16 % -16,34 % 23,31 % 8,95 % 25,99 % -7,56 % 8,63 % 6,64 %
Delta 1,83 % 4,30 % 8,89 % - - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta -3,49 % 1,03 % 0,22 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,10 % 8,64 % -
Categoria 15,04 % 4,32 % 7,90 %
Delta 1,05 % 4,32 % -
Benchmark* 21,29 % 9,93 % 11,47 %
Delta -5,20 % -1,29 % -
Rischio
Volatilità 9,38 % 12,47 % -
Volatilità Categoria 9,85 % 11,74 % 14,53 %
Volatilità Benchmark 10,21 % 13,35 % 16,79 %
Max drawdown -5,99 % -16,08 % -
Tempo di recupero 122 j 705 j -
DSR 6,22 % 8,27 % -
Sortino 1,98 0,88 -
VAR 95 -2,33 % -2,76 % -
VAR 99 -2,69 % -3,85 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,31 0,58 -
TEV 2,12 % 2,56 % -
Information ratio (IR) -2,45 -0,50 -
Up Capture Ratio 0,86 0,90 -
Down Capture Ratio 0,94 0,91 -
Indice Omega 1,59 1,26 -
Reattività
Beta 0,90 0,92 -
96,07 96,56 -
Beta bull 0,88 0,94 -
Beta bear 0,94 0,92 -
Asimmetria
Skewness -0,35 0,06 -
Kurtosis 0,41 0,42 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR