Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,22 % 0,79 % 1,70 % 5,62 % -8,62 % -8,22 % 1,71 % 38,12 % - -
Categoria 0,64 % 1,59 % 2,02 % 9,05 % -5,68 % -5,24 % 4,11 % 41,14 % 78,62 % 136,56 %
Delta -0,42 % -0,80 % -0,32 % -3,43 % -2,94 % -2,98 % -2,40 % -3,02 % - -
Benchmark* 0,62 % 1,54 % 2,55 % 10,25 % -5,77 % -5,31 % 5,09 % 50,81 % 100,13 % 174,94 %
Delta -0,41 % -0,75 % -0,85 % -4,64 % -2,85 % -2,91 % -3,38 % -12,69 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 32,01 % 18,67 % -13,30 % 36,28 % - - - -
Categoria 26,66 % 18,92 % -15,70 % 33,02 % 10,27 % 30,60 % -2,01 % 6,13 %
Delta 5,34 % -0,25 % 2,41 % 3,26 % - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -0,50 % -3,43 % 1,59 % -0,73 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,50 % 11,54 % -
Categoria 3,77 % 12,21 % 12,35 %
Delta -1,27 % -0,67 % -
Benchmark* 5,48 % 14,76 % 14,95 %
Delta -2,98 % -3,22 % -
Rischio
Volatilità 18,32 % 14,48 % -
Volatilità Categoria 18,68 % 14,94 % 14,81 %
Volatilità Benchmark 20,67 % 16,29 % 16,31 %
Max drawdown -21,96 % -21,96 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,80 % 10,85 % -
Sortino -0,03 0,80 -
VAR 95 -3,69 % -3,04 % -
VAR 99 -11,06 % -6,93 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,03 0,60 -
TEV 4,38 % 4,29 % -
Information ratio (IR) -0,68 -0,75 -
Up Capture Ratio 0,83 0,85 -
Down Capture Ratio 0,87 0,87 -
Indice Omega 1,02 1,27 -
Reattività
Beta 0,87 0,86 -
96,42 93,69 -
Beta bull 0,73 0,76 -
Beta bear 0,97 0,95 -
Asimmetria
Skewness -1,75 -1,37 -
Kurtosis 6,82 6,36 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR