Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,64 % 1,28 % -1,35 % -0,71 % 5,00 % 5,00 % 5,56 % 34,98 % - -
Categoria -0,18 % 0,01 % -0,52 % 1,13 % 1,34 % 1,34 % 3,33 % 15,38 % 22,99 % 24,30 %
Delta 0,83 % 1,27 % -0,84 % -1,84 % 3,66 % 3,66 % 2,23 % 19,59 % - -
Benchmark* -0,18 % 0,01 % -0,52 % 1,13 % 1,34 % 1,34 % 3,33 % 15,38 % 22,99 % 24,30 %
Delta 0,83 % 1,27 % -0,84 % -1,84 % 3,66 % 3,66 % 2,23 % 19,59 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,06 % 15,59 % -13,91 % 21,16 % - - - -
Categoria 7,50 % 4,96 % -4,48 % 7,77 % 3,02 % 5,81 % -4,92 % 4,20 %
Delta 1,56 % 10,63 % -9,43 % 13,39 % - - - -
Benchmark* 7,50 % 4,96 % -4,48 % 7,77 % 3,02 % 5,81 % -4,92 % 4,20 %
Delta 1,56 % 10,63 % -9,43 % 13,39 % - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,85 % 7,84 % -
Categoria 3,99 % 4,23 % 4,63 %
Delta 0,86 % 3,61 % -
Benchmark* 3,99 % 4,23 % 4,63 %
Delta 0,86 % 3,61 % -
Rischio
Volatilità 15,62 % 13,95 % -
Volatilità Categoria 5,66 % 4,45 % 4,51 %
Volatilità Benchmark 5,66 % 4,45 % 4,51 %
Max drawdown -15,62 % -15,62 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,61 % 10,29 % -
Sortino 0,14 0,49 -
VAR 95 -4,09 % -3,76 % -
VAR 99 -8,40 % -4,47 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,11 0,37 -
TEV 11,37 % 10,53 % -
Information ratio (IR) 0,08 0,35 -
Up Capture Ratio 2,16 2,61 -
Down Capture Ratio 2,37 2,84 -
Indice Omega 1,08 1,17 -
Reattività
Beta 2,31 2,65 -
69,21 70,07 -
Beta bull 1,80 2,44 -
Beta bear 2,53 2,60 -
Asimmetria
Skewness -1,46 -0,79 -
Kurtosis 3,72 1,99 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short