Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,20 % -0,29 % 2,40 % 4,13 % 1,09 % 6,03 % 7,33 % 30,92 % 45,22 % -
Categoria 0,03 % -0,01 % 0,87 % 3,89 % 0,51 % 2,10 % 4,34 % 14,59 % 23,59 % 24,54 %
Delta 0,18 % -0,27 % 1,53 % 0,23 % 0,58 % 3,93 % 2,99 % 16,33 % 21,63 % -
Benchmark* 0,03 % -0,01 % 0,87 % 3,89 % 0,51 % 2,10 % 4,34 % 14,59 % 23,59 % 24,54 %
Delta 0,18 % -0,27 % 1,53 % 0,23 % 0,58 % 3,93 % 2,99 % 16,33 % 21,63 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,06 % 15,59 % -13,91 % 21,16 % - - - -
Categoria 7,50 % 4,92 % -4,34 % 7,63 % 2,94 % 5,67 % -4,94 % 4,28 %
Delta 1,56 % 10,67 % -9,56 % 13,52 % - - - -
Benchmark* 7,50 % 4,92 % -4,34 % 7,63 % 2,94 % 5,67 % -4,94 % 4,28 %
Delta 1,56 % 10,67 % -9,56 % 13,52 % - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,59 % 10,36 % -
Categoria 3,58 % 4,93 % 4,36 %
Delta 2,01 % 5,43 % -
Benchmark* 3,58 % 4,93 % 4,36 %
Delta 2,01 % 5,43 % -
Rischio
Volatilità 15,33 % 13,53 % -
Volatilità Categoria 5,70 % 4,31 % 4,43 %
Volatilità Benchmark 5,70 % 4,31 % 4,43 %
Max drawdown -15,62 % -15,62 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,20 % 9,81 % -
Sortino 0,21 0,77 -
VAR 95 -4,02 % -3,46 % -
VAR 99 -8,40 % -4,47 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,17 0,56 -
TEV 10,86 % 10,22 % -
Information ratio (IR) 0,18 0,53 -
Up Capture Ratio 2,24 2,62 -
Down Capture Ratio 2,33 2,83 -
Indice Omega 1,11 1,25 -
Reattività
Beta 2,31 2,62 -
73,29 69,63 -
Beta bull 1,65 2,39 -
Beta bear 2,58 2,54 -
Asimmetria
Skewness -1,45 -0,81 -
Kurtosis 4,05 2,38 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short