Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,38 % -0,97 % 0,15 % -4,08 % -6,58 % -8,02 % 1,72 % 15,07 % - -
Categoria -0,58 % -0,24 % 3,76 % -1,68 % -9,40 % -7,14 % 5,68 % 31,93 % 73,74 % 128,80 %
Delta 0,21 % -0,73 % -3,61 % -2,40 % 2,82 % -0,89 % -3,96 % -16,86 % - -
Benchmark* -0,85 % -0,68 % 3,99 % -1,68 % -9,47 % -7,66 % 7,18 % 40,95 % 94,25 % 164,69 %
Delta 0,47 % -0,29 % -3,84 % -2,40 % 2,89 % -0,36 % -5,46 % -25,88 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,56 % 7,41 % 2,71 % 19,99 % - - - -
Categoria 26,68 % 18,93 % -15,70 % 33,03 % 10,28 % 30,62 % -2,02 % 6,14 %
Delta -10,12 % -11,52 % 18,40 % -13,04 % - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -15,95 % -14,69 % 17,59 % -17,01 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,23 % 4,95 % -
Categoria 6,61 % 9,57 % 12,33 %
Delta -4,38 % -4,61 % -
Benchmark* 8,73 % 11,96 % 14,92 %
Delta -6,50 % -7,01 % -
Rischio
Volatilità 12,31 % 9,89 % -
Volatilità Categoria 18,75 % 15,67 % 15,07 %
Volatilità Benchmark 20,84 % 17,06 % 16,60 %
Max drawdown -14,69 % -14,69 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,73 % 7,79 % -
Sortino -0,08 0,28 -
VAR 95 -1,41 % -1,62 % -
VAR 99 -8,48 % -5,44 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,07 0,22 -
TEV 12,47 % 12,28 % -
Information ratio (IR) -0,52 -0,57 -
Up Capture Ratio 0,31 0,33 -
Down Capture Ratio 0,32 0,31 -
Indice Omega 1,00 1,12 -
Reattività
Beta 0,50 0,41 -
70,34 49,76 -
Beta bull 0,40 0,38 -
Beta bear 0,79 0,62 -
Asimmetria
Skewness -2,97 -1,94 -
Kurtosis 12,68 10,75 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR