Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,37 % 1,20 % -1,60 % 3,89 % 12,24 % 12,24 % 16,38 % 65,76 % - -
Categoria 0,42 % 1,18 % -1,16 % 3,62 % 10,10 % 10,10 % 9,32 % 43,44 % 56,44 % 56,09 %
Delta -0,05 % 0,02 % -0,44 % 0,27 % 2,14 % 2,14 % 7,07 % 22,32 % - -
Benchmark* 0,06 % 1,20 % -1,34 % 3,70 % 13,54 % 13,54 % 13,87 % 58,67 % 74,45 % 77,06 %
Delta 0,32 % 0,00 % -0,27 % 0,18 % -1,30 % -1,30 % 2,51 % 7,08 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,21 % 22,48 % -17,24 % 25,23 % - - - -
Categoria 6,17 % 16,10 % -13,72 % 21,69 % -0,18 % 24,09 % -14,07 % 11,67 %
Delta 8,04 % 6,39 % -3,52 % 3,54 % - - - -
Benchmark* 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 % 12,56 %
Delta 5,05 % 3,82 % -4,46 % 2,22 % - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,19 % 15,19 % -
Categoria 7,47 % 9,59 % 10,95 %
Delta 8,73 % 5,60 % -
Benchmark* 12,15 % 13,10 % 13,42 %
Delta 4,04 % 2,10 % -
Rischio
Volatilità 16,75 % 16,31 % -
Volatilità Categoria 15,04 % 14,33 % 15,12 %
Volatilità Benchmark 16,50 % 15,59 % 17,02 %
Max drawdown -15,95 % -15,95 % -
Tempo di recupero 75 j 75 j -
DSR 12,16 % 10,88 % -
Sortino 1,08 1,14 -
VAR 95 -3,67 % -3,67 % -
VAR 99 -8,36 % -4,48 % -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,78 0,76 -
TEV 3,57 % 4,20 % -
Information ratio (IR) 1,13 0,50 -
Up Capture Ratio 1,06 1,05 -
Down Capture Ratio 0,98 1,02 -
Indice Omega 1,34 1,33 -
Reattività
Beta 0,99 1,01 -
95,45 93,37 -
Beta bull 0,94 1,04 -
Beta bear 0,97 0,93 -
Asimmetria
Skewness -0,99 -0,26 -
Kurtosis 2,55 0,88 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR