Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,48 % 0,13 % 0,55 % 4,22 % 13,02 % 14,21 % 17,46 % 61,24 % - -
Categoria -0,27 % 0,01 % 1,04 % 3,57 % 9,54 % 11,31 % 8,52 % 38,11 % 65,35 % 53,13 %
Delta -0,21 % 0,12 % -0,50 % 0,65 % 3,48 % 2,90 % 8,94 % 23,13 % - -
Benchmark* 0,09 % -0,08 % 1,47 % 4,27 % 13,22 % 14,99 % 13,81 % 53,49 % 84,37 % 72,64 %
Delta -0,56 % 0,20 % -0,93 % -0,05 % -0,20 % -0,77 % 3,65 % 7,76 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,21 % 22,48 % -17,24 % 25,23 % - - - -
Categoria 6,24 % 16,15 % -13,71 % 21,70 % -0,16 % 24,06 % -14,04 % 11,68 %
Delta 7,97 % 6,34 % -3,53 % 3,52 % - - - -
Benchmark* 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 % 12,56 %
Delta 5,05 % 3,82 % -4,46 % 2,22 % - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,19 % 15,19 % -
Categoria 7,43 % 9,61 % 10,96 %
Delta 8,76 % 5,58 % -
Benchmark* 12,15 % 13,10 % 13,42 %
Delta 4,04 % 2,10 % -
Rischio
Volatilità 16,75 % 16,31 % -
Volatilità Categoria 15,04 % 14,32 % 15,11 %
Volatilità Benchmark 16,50 % 15,59 % 17,02 %
Max drawdown -15,95 % -15,95 % -
Tempo di recupero 75 j 75 j -
DSR 12,16 % 10,88 % -
Sortino 1,08 1,14 -
VAR 95 -3,67 % -3,67 % -
VAR 99 -8,36 % -4,48 % -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,78 0,76 -
TEV 3,57 % 4,20 % -
Information ratio (IR) 1,13 0,50 -
Up Capture Ratio 1,06 1,05 -
Down Capture Ratio 0,98 1,02 -
Indice Omega 1,34 1,33 -
Reattività
Beta 0,99 1,01 -
95,45 93,37 -
Beta bull 0,94 1,04 -
Beta bear 0,97 0,93 -
Asimmetria
Skewness -0,99 -0,26 -
Kurtosis 2,55 0,88 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR