Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,75 % -0,57 % -2,66 % -3,96 % 0,18 % 8,30 % 12,64 % 28,20 % 30,34 % -
Categoria 0,06 % 0,45 % -0,53 % 0,20 % 13,36 % 10,76 % 14,39 % 41,70 % 37,17 % 95,36 %
Delta -0,81 % -1,02 % -2,13 % -4,16 % -13,18 % -2,47 % -1,75 % -13,49 % -6,83 % -
Benchmark* 0,02 % 0,69 % 1,02 % 2,10 % 17,55 % 14,78 % 19,88 % 61,09 % 75,45 % 161,32 %
Delta -0,76 % -1,26 % -3,68 % -6,06 % -17,37 % -6,48 % -7,24 % -32,89 % -45,11 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,59 % 14,52 % -3,23 % -3,21 % 21,53 % - - -
Categoria 5,68 % 16,56 % 14,10 % -16,15 % 23,04 % 8,62 % 25,74 % -7,65 %
Delta -4,09 % -2,04 % -17,33 % 12,94 % -1,50 % - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -5,48 % -11,70 % -22,71 % 9,86 % -10,45 % - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,81 % 10,29 % 5,63 %
Categoria 16,85 % 12,65 % 6,57 %
Delta -4,03 % -2,37 % -0,94 %
Benchmark* 21,02 % 17,54 % 11,66 %
Delta -8,20 % -7,25 % -6,03 %
Rischio
Volatilità 12,37 % 12,86 % 13,37 %
Volatilità Categoria 9,26 % 11,02 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 10,24 % 13,12 % 13,83 %
Max drawdown -5,49 % -10,75 % -25,84 %
Tempo di recupero - 368 j 1258 j
DSR 8,09 % 8,85 % 9,30 %
Sortino 1,34 0,84 0,38
VAR 95 -3,10 % -3,10 % -2,97 %
VAR 99 -3,80 % -4,87 % -5,44 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,87 0,58 0,27
TEV 15,47 % 13,78 % 12,69 %
Information ratio (IR) -0,53 -0,53 -0,48
Up Capture Ratio 0,20 0,43 0,50
Down Capture Ratio -0,22 0,30 0,49
Indice Omega 1,36 1,24 1,12
Reattività
Beta 0,09 0,43 0,55
0,55 19,10 31,95
Beta bull 0,07 0,42 0,54
Beta bear 0,90 0,55 0,67
Asimmetria
Skewness -0,09 -0,24 -0,20
Kurtosis -0,06 0,62 0,72

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR