Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,49 % -0,84 % -3,12 % -6,99 % -7,85 % -7,85 % -0,94 % 4,57 % - -
Categoria -1,12 % -1,04 % -2,19 % -4,43 % -5,90 % -5,81 % -0,09 % -0,62 % -5,53 % 0,47 %
Delta -0,37 % 0,19 % -0,93 % -2,56 % -1,95 % -2,04 % -0,84 % 5,20 % - -
Benchmark* -0,64 % -0,72 % -2,20 % -5,24 % -7,25 % -7,58 % -0,51 % 3,27 % 0,45 % 15,49 %
Delta -0,85 % -0,12 % -0,91 % -1,75 % -0,59 % -0,27 % -0,43 % 1,30 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,71 % -3,95 % -9,54 % -3,71 % - - - -
Categoria 10,51 % -1,04 % -8,86 % 1,74 % -2,09 % 10,16 % 1,06 % -5,04 %
Delta 9,20 % -2,91 % -0,67 % -5,45 % - - - -
Benchmark* 11,85 % 3,60 % -6,71 % 4,11 % -1,73 % 14,02 % 4,32 % -7,16 %
Delta 7,86 % -7,54 % -2,82 % -7,81 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,47 % 2,33 % -
Categoria 2,65 % 0,36 % -0,81 %
Delta -0,18 % 1,97 % -
Benchmark* 2,01 % 1,84 % 0,41 %
Delta 0,46 % 0,49 % -
Rischio
Volatilità 10,37 % 10,93 % -
Volatilità Categoria 6,93 % 5,98 % 5,94 %
Volatilità Benchmark 9,63 % 8,00 % 7,70 %
Max drawdown -11,95 % -15,56 % -
Tempo di recupero - 201 j -
DSR 8,49 % 7,79 % -
Sortino -0,08 -0,05 -
VAR 95 -3,12 % -2,82 % -
VAR 99 -5,65 % -4,01 % -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,06 -0,04 -
TEV 4,43 % 7,72 % -
Information ratio (IR) 0,10 0,06 -
Up Capture Ratio 0,95 0,93 -
Down Capture Ratio 0,92 0,90 -
Indice Omega 1,00 1,01 -
Reattività
Beta 0,97 0,97 -
81,82 50,10 -
Beta bull 1,19 1,10 -
Beta bear 0,98 1,00 -
Asimmetria
Skewness -1,64 -0,11 -
Kurtosis 4,54 2,60 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index