Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,11 % 0,56 % 0,12 % 0,79 % -8,61 % -7,63 % -0,75 % 12,56 % -7,55 % -
Categoria 0,20 % 0,40 % 0,00 % 0,55 % -6,06 % -5,57 % 0,05 % 1,72 % -5,69 % 1,85 %
Delta -0,09 % 0,16 % 0,12 % 0,25 % -2,55 % -2,06 % -0,79 % 10,84 % -1,86 % -
Benchmark* 0,50 % 0,63 % -0,22 % 0,22 % -7,45 % -7,46 % -0,73 % 1,85 % 0,76 % 18,18 %
Delta -0,39 % -0,07 % 0,34 % 0,58 % -1,16 % -0,17 % -0,01 % 10,71 % -8,30 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,71 % -3,95 % -9,54 % -3,71 % - - - -
Categoria 10,45 % -0,94 % -8,97 % 1,30 % -1,95 % 10,16 % 1,04 % -5,04 %
Delta 9,26 % -3,01 % -0,56 % -5,01 % - - - -
Benchmark* 11,85 % 3,60 % -6,71 % 4,11 % -1,73 % 14,02 % 4,32 % -7,16 %
Delta 7,86 % -7,54 % -2,82 % -7,81 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,92 % 3,03 % -
Categoria -0,76 % 0,36 % -1,48 %
Delta -1,16 % 2,68 % -
Benchmark* -2,25 % 1,18 % -0,19 %
Delta 0,33 % 1,85 % -
Rischio
Volatilità 10,22 % 10,67 % -
Volatilità Categoria 6,73 % 5,92 % 5,91 %
Volatilità Benchmark 9,47 % 7,92 % 7,69 %
Max drawdown -11,95 % -15,19 % -
Tempo di recupero - 127 j -
DSR 8,62 % 7,46 % -
Sortino -0,57 0,03 -
VAR 95 -3,12 % -2,44 % -2,82 %
VAR 99 -5,65 % -4,01 % -4,53 %
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,48 0,02 -
TEV 4,31 % 7,49 % -
Information ratio (IR) 0,08 0,25 -
Up Capture Ratio 0,96 0,95 -
Down Capture Ratio 0,96 0,84 -
Indice Omega 0,84 1,03 0,91
Reattività
Beta 0,98 0,96 -
82,24 50,84 -
Beta bull 1,19 1,16 -
Beta bear 0,97 0,98 -
Asimmetria
Skewness -1,62 -0,01 -
Kurtosis 4,43 2,81 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index