Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,19 % 1,40 % 6,91 % 8,03 % 9,49 % 6,66 % 8,77 % -7,20 % - -
Categoria 0,15 % 0,75 % 5,08 % 7,85 % 12,67 % 8,82 % 14,61 % -1,81 % 23,14 % 60,11 %
Delta 0,04 % 0,66 % 1,83 % 0,18 % -3,19 % -2,15 % -5,84 % -5,39 % - -
Benchmark* 0,21 % 0,94 % 5,70 % 9,16 % 13,14 % 8,90 % 15,11 % 0,39 % 25,57 % 73,40 %
Delta -0,03 % 0,46 % 1,21 % -1,13 % -3,65 % -2,24 % -6,34 % -7,60 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 0,88 % -16,89 % 8,37 % - - - - -
Categoria 6,05 % -16,88 % 6,39 % 8,36 % 20,59 % -12,34 % 18,37 % 12,66 %
Delta -5,17 % -0,01 % 1,98 % - - - - -
Benchmark* 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 % 14,84 %
Delta -5,13 % -1,74 % 2,78 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,55 % -4,53 % -
Categoria 12,40 % -2,46 % 2,62 %
Delta -4,84 % -2,07 % -
Benchmark* 12,58 % -1,84 % 2,82 %
Delta -5,02 % -2,69 % -
Rischio
Volatilità 11,67 % 14,32 % -
Volatilità Categoria 10,60 % 12,54 % 15,09 %
Volatilità Benchmark 11,50 % 13,90 % 16,33 %
Max drawdown -10,02 % -26,75 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,52 % 10,95 % -
Sortino 0,44 -0,54 -
VAR 95 -3,18 % -3,68 % -
VAR 99 -3,75 % -4,16 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,32 -0,41 -
TEV 3,06 % 4,31 % -
Information ratio (IR) -1,64 -0,62 -
Up Capture Ratio 0,88 0,92 -
Down Capture Ratio 1,01 0,99 -
Indice Omega 1,11 0,88 -
Reattività
Beta 0,98 0,98 -
93,15 90,97 -
Beta bull 0,96 1,06 -
Beta bear 1,10 0,98 -
Asimmetria
Skewness -0,40 -0,16 -
Kurtosis 0,39 0,09 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR