Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,71 % 0,65 % 2,42 % 0,83 % 1,37 % 1,16 % -0,67 % 3,49 % -12,80 % -
Categoria 0,21 % 0,05 % 0,79 % -0,25 % 0,48 % 0,93 % 0,48 % 12,20 % 2,95 % 12,44 %
Delta 0,50 % 0,60 % 1,62 % 1,08 % 0,88 % 0,23 % -1,15 % -8,71 % -15,75 % -
Benchmark* 0,75 % 0,56 % 2,53 % 1,00 % 1,89 % 2,23 % 0,54 % 7,08 % -6,27 % 4,46 %
Delta -0,04 % 0,10 % -0,11 % -0,18 % -0,52 % -1,07 % -1,22 % -3,59 % -6,53 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -5,09 % 2,91 % 1,09 % -13,90 % 0,47 % - - -
Categoria 0,74 % 5,16 % 5,14 % -9,27 % 2,03 % 0,67 % 7,34 % -0,82 %
Delta -5,83 % -2,26 % -4,06 % -4,63 % -1,56 % - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -0,38 % -1,55 % -0,90 % -2,50 % -1,46 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,31 % -0,19 % -3,28 %
Categoria 0,53 % 3,25 % 0,30 %
Delta -1,85 % -3,44 % -3,58 %
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta -0,94 % -1,12 % -1,32 %
Rischio
Volatilità 3,76 % 5,99 % 6,86 %
Volatilità Categoria 2,35 % 3,24 % 3,47 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -3,51 % -8,19 % -18,98 %
Tempo di recupero - - -
DSR 2,92 % 4,59 % 5,24 %
Sortino -1,15 -0,66 -1,03
VAR 95 -0,91 % -0,99 % -1,50 %
VAR 99 -1,06 % -3,26 % -3,00 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,89 -0,50 -0,79
TEV 1,50 % 1,55 % 1,99 %
Information ratio (IR) -0,62 -0,72 -0,66
Up Capture Ratio 0,90 0,98 0,99
Down Capture Ratio 0,98 1,05 1,06
Indice Omega 0,76 0,84 0,75
Reattività
Beta 0,94 0,99 1,03
R² 84,32 93,28 91,69
Beta bull 0,98 1,06 1,06
Beta bear 0,86 0,91 1,00
Asimmetria
Skewness 0,00 -0,61 -0,11
Kurtosis -0,73 3,93 2,52

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index