Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,60 % -3,54 % 1,28 % 11,34 % 12,15 % 12,54 % 12,46 % 24,01 % - -
Categoria -0,10 % 1,50 % 6,08 % -1,41 % -1,00 % 1,31 % 3,79 % 13,49 % 55,95 % 62,78 %
Delta -0,50 % -5,04 % -4,80 % 12,75 % 13,15 % 11,23 % 8,67 % 10,52 % - -
Benchmark* -0,23 % -0,51 % 3,59 % -1,32 % 1,88 % 2,66 % 10,63 % 14,53 % 55,28 % 74,46 %
Delta -0,37 % -3,03 % -2,31 % 12,66 % 10,28 % 9,88 % 1,84 % 9,47 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,81 % 13,79 % -7,73 % 9,01 % - - - -
Categoria 9,98 % 6,29 % -8,87 % 23,95 % 1,02 % 27,91 % -5,59 % 6,68 %
Delta -8,17 % 7,50 % 1,14 % -14,94 % - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta -18,33 % 17,00 % -8,97 % -9,99 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 23,60 % 7,62 % -
Categoria 4,93 % 2,47 % 8,09 %
Delta 18,67 % 5,15 % -
Benchmark* 15,84 % 4,37 % 8,22 %
Delta 7,76 % 3,25 % -
Rischio
Volatilità 16,55 % 16,39 % -
Volatilità Categoria 11,73 % 12,21 % 11,98 %
Volatilità Benchmark 15,06 % 15,78 % 14,85 %
Max drawdown -9,97 % -22,60 % -
Tempo di recupero 161 j 317 j -
DSR 10,60 % 11,44 % -
Sortino 1,92 0,43 -
VAR 95 -3,11 % -3,83 % -
VAR 99 -4,54 % -5,12 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,23 0,30 -
TEV 13,57 % 11,52 % -
Information ratio (IR) 0,57 0,28 -
Up Capture Ratio 0,88 0,85 -
Down Capture Ratio 0,69 0,77 -
Indice Omega 1,40 1,12 -
Reattività
Beta 0,70 0,77 -
40,34 55,37 -
Beta bull 0,70 0,67 -
Beta bear 0,36 0,75 -
Asimmetria
Skewness -0,04 -0,09 -
Kurtosis -0,58 0,12 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR