Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,42 % 0,61 % 5,66 % 14,96 % 17,94 % 19,43 % 23,64 % 34,78 % - -
Categoria -0,09 % 0,05 % 1,33 % 4,74 % -0,81 % 2,08 % 6,75 % 15,11 % 49,77 % 62,14 %
Delta 0,51 % 0,56 % 4,33 % 10,22 % 18,74 % 17,36 % 16,89 % 19,67 % - -
Benchmark* 0,05 % -0,35 % 1,51 % 4,05 % 2,38 % 3,21 % 12,71 % 17,61 % 51,31 % 72,50 %
Delta 0,38 % 0,96 % 4,15 % 10,91 % 15,56 % 16,23 % 10,94 % 17,17 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,81 % 13,79 % -7,73 % 9,01 % - - - -
Categoria 9,97 % 6,21 % -8,75 % 23,62 % 0,95 % 27,78 % -5,54 % 6,67 %
Delta -8,16 % 7,58 % 1,02 % -14,61 % - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta -18,33 % 17,00 % -8,97 % -9,99 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,62 % 8,88 % -
Categoria 6,16 % 4,03 % 8,18 %
Delta 15,46 % 4,84 % -
Benchmark* 12,49 % 4,98 % 8,51 %
Delta 9,13 % 3,89 % -
Rischio
Volatilità 15,25 % 16,14 % -
Volatilità Categoria 11,72 % 12,26 % 11,75 %
Volatilità Benchmark 14,39 % 15,80 % 14,73 %
Max drawdown -9,97 % -21,14 % -
Tempo di recupero 161 j 231 j -
DSR 9,57 % 11,20 % -
Sortino 1,93 0,55 -
VAR 95 -2,84 % -3,83 % -
VAR 99 -3,83 % -5,12 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,21 0,38 -
TEV 13,63 % 11,14 % -
Information ratio (IR) 0,67 0,35 -
Up Capture Ratio 0,81 0,83 -
Down Capture Ratio 0,51 0,71 -
Indice Omega 1,45 1,18 -
Reattività
Beta 0,61 0,77 -
33,46 57,26 -
Beta bull 0,64 0,74 -
Beta bear 0,49 0,81 -
Asimmetria
Skewness -0,02 -0,15 -
Kurtosis -0,74 0,24 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR