Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,14 % 0,74 % 6,26 % 25,03 % 21,26 % 26,89 % 24,17 % 37,45 % 138,06 % -
Categoria -0,60 % 0,07 % 3,75 % 12,90 % 3,52 % 6,15 % 5,37 % 4,20 % 75,85 % 68,99 %
Delta 0,74 % 0,67 % 2,51 % 12,13 % 17,74 % 20,74 % 18,81 % 33,26 % 62,21 % -
Benchmark* -1,35 % -2,23 % -0,31 % 3,25 % -4,83 % -0,57 % -3,84 % 10,12 % 51,82 % 74,80 %
Delta 1,49 % 2,97 % 6,57 % 21,78 % 26,10 % 27,47 % 28,01 % 27,33 % 86,24 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -1,36 % 2,59 % 29,18 % 21,59 % - - - -
Categoria 2,20 % -2,25 % 11,21 % 28,62 % -0,15 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta -3,56 % 4,84 % 17,96 % -7,03 % - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -1,87 % -8,20 % 34,40 % -4,44 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,78 % 10,40 % -
Categoria -0,43 % 2,21 % 11,27 %
Delta 15,21 % 8,19 % -
Benchmark* -4,55 % 4,70 % 8,95 %
Delta 19,33 % 5,70 % -
Rischio
Volatilità 23,11 % 20,90 % -
Volatilità Categoria 16,26 % 15,22 % 16,12 %
Volatilità Benchmark 17,74 % 16,58 % 16,83 %
Max drawdown -21,33 % -21,33 % -
Tempo di recupero 74 j 74 j -
DSR 16,95 % 14,52 % -
Sortino 0,70 0,52 -
VAR 95 -5,29 % -3,57 % -3,95 %
VAR 99 -12,70 % -10,05 % -10,05 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,51 0,36 -
TEV 20,66 % 18,23 % -
Information ratio (IR) 0,94 0,31 -
Up Capture Ratio 0,75 0,82 -
Down Capture Ratio 0,34 0,64 -
Indice Omega 1,25 1,19 1,30
Reattività
Beta 0,67 0,69 -
26,48 29,96 -
Beta bull -0,09 0,11 -
Beta bear 1,30 1,10 -
Asimmetria
Skewness -1,06 -0,51 -
Kurtosis 4,52 2,83 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR