Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,05 % 1,85 % 9,59 % 8,12 % 13,51 % 14,70 % 9,83 % 17,16 % - -
Categoria 0,16 % 1,23 % 4,68 % 1,57 % -3,65 % 0,71 % -2,58 % -5,29 % 62,23 % 59,17 %
Delta -0,21 % 0,62 % 4,90 % 6,56 % 17,16 % 14,00 % 12,42 % 22,45 % - -
Benchmark* -0,27 % 0,54 % 3,17 % -3,33 % -5,84 % 0,33 % -3,11 % 1,88 % 54,80 % 77,35 %
Delta 0,22 % 1,31 % 6,42 % 11,46 % 19,35 % 14,37 % 12,94 % 15,28 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -1,36 % 2,59 % 29,18 % 21,59 % - - - -
Categoria 2,23 % -2,31 % 11,31 % 28,65 % -0,16 % 18,77 % -13,77 % 0,83 %
Delta -3,60 % 4,89 % 17,87 % -7,06 % - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -1,87 % -8,20 % 34,40 % -4,44 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,90 % 4,54 % -
Categoria -6,41 % -2,15 % 11,16 %
Delta 11,32 % 6,70 % -
Benchmark* -5,58 % 0,47 % 9,99 %
Delta 10,48 % 4,07 % -
Rischio
Volatilità 23,29 % 21,68 % -
Volatilità Categoria 16,24 % 15,93 % 16,34 %
Volatilità Benchmark 17,72 % 17,36 % 17,04 %
Max drawdown -21,33 % -21,33 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,38 % 15,67 % -
Sortino 0,10 0,11 -
VAR 95 -5,29 % -3,93 % -
VAR 99 -12,70 % -10,20 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,08 0,08 -
TEV 20,31 % 18,23 % -
Information ratio (IR) 0,52 0,22 -
Up Capture Ratio 0,75 0,81 -
Down Capture Ratio 0,52 0,69 -
Indice Omega 1,07 1,08 -
Reattività
Beta 0,71 0,73 -
28,92 34,01 -
Beta bull -0,10 0,11 -
Beta bear 1,22 1,13 -
Asimmetria
Skewness -0,91 -0,63 -
Kurtosis 4,08 2,89 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR