Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,03 % 0,17 % -0,58 % -0,05 % 0,19 % 0,24 % 1,90 % -5,07 % - -
Categoria -0,21 % -0,20 % 0,98 % -1,83 % -0,44 % -1,09 % 3,18 % 4,57 % 3,56 % 5,87 %
Delta 0,18 % 0,36 % -1,56 % 1,78 % 0,63 % 1,33 % -1,28 % -9,65 % - -
Benchmark* -0,53 % -0,44 % 1,46 % -4,05 % -2,64 % -3,84 % 1,85 % -4,36 % -11,17 % 0,51 %
Delta 0,50 % 0,60 % -2,04 % 4,00 % 2,83 % 4,09 % 0,05 % -0,71 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -0,38 % 3,87 % -15,97 % -3,11 % - - - -
Categoria 5,01 % 4,95 % -9,35 % 1,89 % 0,70 % 7,29 % -0,97 % -2,18 %
Delta -5,39 % -1,08 % -6,62 % -5,00 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -4,84 % 1,88 % -4,57 % -5,04 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,21 % -1,37 % -
Categoria 3,63 % 1,06 % 0,62 %
Delta 0,58 % -2,43 % -
Benchmark* 2,48 % -1,48 % -2,38 %
Delta 1,73 % 0,11 % -
Rischio
Volatilità 4,89 % 5,66 % -
Volatilità Categoria 4,09 % 3,89 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,68 % 6,90 % 6,64 %
Max drawdown -4,07 % -11,57 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,41 % 4,10 % -
Sortino 0,28 -0,98 -
VAR 95 -1,02 % -1,23 % -
VAR 99 -1,67 % -1,51 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,19 -0,71 -
TEV 5,09 % 4,71 % -
Information ratio (IR) 0,34 0,02 -
Up Capture Ratio 0,66 0,62 -
Down Capture Ratio 0,52 0,65 -
Indice Omega 1,05 0,79 -
Reattività
Beta 0,48 0,60 -
57,59 54,23 -
Beta bull 0,46 0,69 -
Beta bear 0,35 0,48 -
Asimmetria
Skewness 0,03 0,36 -
Kurtosis 0,62 -0,27 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index