Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,63 % -0,95 % 6,73 % -4,58 % 7,77 % 5,09 % 8,46 % 49,50 % - -
Categoria 1,07 % -0,01 % 6,14 % 1,91 % 12,12 % 11,16 % 6,86 % 34,91 % 71,07 % 53,57 %
Delta -0,44 % -0,94 % 0,59 % -6,49 % -4,35 % -6,06 % 1,60 % 14,58 % - -
Benchmark* 0,95 % 0,06 % 6,33 % 3,07 % 15,76 % 14,47 % 11,41 % 46,20 % 90,02 % 73,24 %
Delta -0,32 % -1,01 % 0,40 % -7,66 % -7,99 % -9,37 % -2,95 % 3,30 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,92 % 18,13 % -4,03 % 33,80 % - - - -
Categoria 6,23 % 16,16 % -13,70 % 21,68 % -0,19 % 24,09 % -14,05 % 11,67 %
Delta 12,68 % 1,97 % 9,68 % 12,12 % - - - -
Benchmark* 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 % 12,56 %
Delta 9,75 % -0,54 % 8,75 % 10,79 % - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,94 % 11,48 % -
Categoria 5,12 % 7,80 % 10,82 %
Delta -0,18 % 3,68 % -
Benchmark* 9,25 % 11,18 % 13,02 %
Delta -4,31 % 0,29 % -
Rischio
Volatilità 17,66 % 15,24 % -
Volatilità Categoria 14,91 % 14,45 % 15,69 %
Volatilità Benchmark 16,43 % 15,82 % 17,77 %
Max drawdown -19,65 % -19,65 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,13 % 10,90 % -
Sortino 0,12 0,81 -
VAR 95 -3,92 % -3,79 % -
VAR 99 -10,27 % -4,86 % -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,10 0,58 -
TEV 8,15 % 7,85 % -
Information ratio (IR) -0,53 0,04 -
Up Capture Ratio 0,86 0,85 -
Down Capture Ratio 0,93 0,80 -
Indice Omega 1,03 1,26 -
Reattività
Beta 0,95 0,84 -
78,87 76,20 -
Beta bull 0,86 0,77 -
Beta bear 1,12 0,94 -
Asimmetria
Skewness -1,50 -0,74 -
Kurtosis 4,96 3,84 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR