Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,22 % 4,45 % 11,62 % -1,65 % 0,05 % -0,22 % 2,77 % 16,98 % - -
Categoria 0,25 % 4,43 % 11,82 % -1,78 % 2,11 % 1,18 % 5,13 % 14,79 % 37,69 % 29,37 %
Delta -0,03 % 0,02 % -0,19 % 0,14 % -2,06 % -1,40 % -2,36 % 2,19 % - -
Benchmark* 0,27 % 4,62 % 11,93 % -1,36 % 3,01 % 2,26 % 7,36 % 17,56 % 42,19 % 38,60 %
Delta -0,05 % -0,16 % -0,30 % -0,29 % -2,96 % -2,48 % -4,59 % -0,58 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,52 % 15,64 % -14,19 % 17,99 % - - - -
Categoria 13,03 % 6,03 % -16,91 % 6,34 % 8,39 % 20,83 % -12,47 % 18,50 %
Delta -3,52 % 9,61 % 2,71 % 11,66 % - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -4,83 % 9,63 % 0,95 % 12,40 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,67 % 1,17 % -
Categoria 0,60 % 0,69 % 4,85 %
Delta -4,27 % 0,48 % -
Benchmark* 2,75 % 1,25 % 5,40 %
Delta -6,42 % -0,08 % -
Rischio
Volatilità 14,94 % 13,16 % -
Volatilità Categoria 14,52 % 13,14 % 13,56 %
Volatilità Benchmark 15,80 % 14,23 % 14,95 %
Max drawdown -19,19 % -19,19 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,92 % 10,03 % -
Sortino -0,58 -0,15 -
VAR 95 -3,74 % -3,36 % -
VAR 99 -5,17 % -4,44 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,46 -0,11 -
TEV 7,87 % 8,38 % -
Information ratio (IR) -0,82 -0,01 -
Up Capture Ratio 0,80 0,82 -
Down Capture Ratio 0,93 0,82 -
Indice Omega 0,87 0,97 -
Reattività
Beta 0,82 0,75 -
75,73 66,50 -
Beta bull 0,53 0,53 -
Beta bear 0,88 0,78 -
Asimmetria
Skewness -0,51 -0,49 -
Kurtosis -0,50 -0,21 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR