Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,34 % 0,06 % 2,21 % 4,31 % 14,00 % 6,33 % 20,58 % 17,10 % - -
Categoria 0,17 % 0,86 % 5,17 % 7,31 % 11,83 % 9,00 % 14,04 % -1,65 % 22,84 % 60,37 %
Delta 0,18 % -0,80 % -2,96 % -3,00 % 2,17 % -2,67 % 6,54 % 18,75 % - -
Benchmark* 0,01 % 0,89 % 5,42 % 8,14 % 11,82 % 8,91 % 14,41 % 0,41 % 24,92 % 73,42 %
Delta 0,33 % -0,83 % -3,21 % -3,83 % 2,18 % -2,58 % 6,16 % 16,70 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 15,64 % -14,19 % 17,99 % - - - - -
Categoria 6,04 % -16,89 % 6,39 % 8,36 % 20,59 % -12,34 % 18,37 % 12,66 %
Delta 9,60 % 2,69 % 11,61 % - - - - -
Benchmark* 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 % 14,84 %
Delta 9,63 % 0,95 % 12,40 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,40 % 4,37 % -
Categoria 12,39 % -2,47 % 2,62 %
Delta 9,01 % 6,84 % -
Benchmark* 12,58 % -1,84 % 2,82 %
Delta 8,82 % 6,21 % -
Rischio
Volatilità 10,90 % 12,03 % -
Volatilità Categoria 10,60 % 12,54 % 15,09 %
Volatilità Benchmark 11,50 % 13,90 % 16,33 %
Max drawdown -7,48 % -16,86 % -
Tempo di recupero 133 j 759 j -
DSR 7,31 % 8,76 % -
Sortino 2,41 0,34 -
VAR 95 -2,64 % -3,27 % -
VAR 99 -3,97 % -3,97 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,62 0,25 -
TEV 6,75 % 8,35 % -
Information ratio (IR) 1,31 0,74 -
Up Capture Ratio 1,06 0,85 -
Down Capture Ratio 0,82 0,71 -
Indice Omega 1,61 1,10 -
Reattività
Beta 0,78 0,69 -
67,22 64,35 -
Beta bull 0,45 0,53 -
Beta bear 0,71 0,62 -
Asimmetria
Skewness -0,68 -0,44 -
Kurtosis 0,16 -0,17 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR