Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,60 % 2,66 % -10,02 % 0,09 % -0,26 % -0,25 % 17,49 % 7,66 % - -
Categoria -0,16 % 2,52 % -8,66 % -4,35 % -6,03 % -5,18 % 5,30 % -11,11 % -12,03 % 10,41 %
Delta -0,44 % 0,14 % -1,36 % 4,44 % 5,77 % 4,94 % 12,19 % 18,77 % - -
Benchmark* -0,09 % 3,30 % -9,22 % 0,96 % 0,26 % 0,30 % 18,27 % 7,75 % -6,86 % 17,87 %
Delta -0,51 % -0,64 % -0,80 % -0,86 % -0,52 % -0,55 % -0,78 % -0,09 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 26,64 % -14,13 % -16,74 % -15,64 % - - - -
Categoria 16,85 % -18,43 % -20,23 % -5,98 % 28,55 % 30,07 % -16,27 % 27,59 %
Delta 9,79 % 4,30 % 3,49 % -9,66 % - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -0,38 % 0,15 % 0,36 % -0,45 % - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 41,56 % 4,80 % -
Categoria 20,92 % -2,75 % 0,73 %
Delta 20,65 % 7,55 % -
Benchmark* 40,39 % 4,44 % 1,72 %
Delta 1,17 % 0,36 % -
Rischio
Volatilità 29,68 % 27,80 % -
Volatilità Categoria 23,22 % 21,71 % 20,69 %
Volatilità Benchmark 29,11 % 27,73 % 26,13 %
Max drawdown -15,02 % -36,23 % -
Tempo di recupero 129 j 816 j -
DSR 14,14 % 17,33 % -
Sortino 2,70 0,13 -
VAR 95 -4,68 % -5,64 % -
VAR 99 -6,99 % -8,00 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,29 0,08 -
TEV 3,28 % 3,56 % -
Information ratio (IR) 0,36 0,10 -
Up Capture Ratio 1,02 1,00 -
Down Capture Ratio 1,03 1,00 -
Indice Omega 1,68 1,08 -
Reattività
Beta 1,01 0,99 -
98,80 98,36 -
Beta bull 1,00 0,99 -
Beta bear 1,03 0,98 -
Asimmetria
Skewness 1,64 0,88 -
Kurtosis 4,95 2,88 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR