Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,06 % 2,81 % 0,06 % -1,15 % 2,57 % 3,08 % 8,79 % 31,18 % - -
Categoria 0,29 % 4,02 % -0,57 % 0,09 % 2,88 % 4,74 % 3,67 % 24,82 % 66,47 % 47,75 %
Delta -0,36 % -1,21 % 0,63 % -1,23 % -0,31 % -1,66 % 5,12 % 6,35 % - -
Benchmark* 0,35 % 3,31 % -0,09 % 2,20 % 5,98 % 7,65 % 7,80 % 37,41 % 86,61 % 66,71 %
Delta -0,41 % -0,51 % 0,15 % -3,34 % -3,41 % -4,58 % 1,00 % -6,23 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,71 % 15,36 % -13,59 % 23,51 % - - - -
Categoria 6,16 % 16,08 % -13,79 % 21,64 % -0,19 % 24,04 % -13,94 % 11,64 %
Delta 6,55 % -0,72 % 0,19 % 1,88 % - - - -
Benchmark* 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 % 12,56 %
Delta 3,55 % -3,31 % -0,82 % 0,51 % - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,12 % 8,60 % -
Categoria 3,19 % 7,08 % 12,14 %
Delta 4,93 % 1,53 % -
Benchmark* 6,77 % 10,33 % 14,53 %
Delta 1,35 % -1,73 % -
Rischio
Volatilità 11,89 % 14,35 % -
Volatilità Categoria 12,01 % 13,47 % 15,60 %
Volatilità Benchmark 12,90 % 14,66 % 17,80 %
Max drawdown -7,23 % -15,79 % -
Tempo di recupero 83 j 276 j -
DSR 8,07 % 9,63 % -
Sortino 0,59 0,63 -
VAR 95 -2,85 % -3,40 % -
VAR 99 -3,32 % -4,43 % -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,40 0,42 -
TEV 4,44 % 4,72 % -
Information ratio (IR) 0,30 -0,37 -
Up Capture Ratio 0,93 0,95 -
Down Capture Ratio 0,89 0,99 -
Indice Omega 1,21 1,19 -
Reattività
Beta 0,87 0,93 -
88,17 89,72 -
Beta bull 0,73 0,89 -
Beta bear 0,87 0,84 -
Asimmetria
Skewness -0,11 0,02 -
Kurtosis -0,30 0,08 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR