Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -3,86 % -1,81 % -17,05 % -18,42 % -18,91 % -18,74 % -14,49 % -11,61 % 18,54 % -
Categoria 0,44 % 2,11 % -2,82 % 14,28 % 23,69 % 14,37 % 40,52 % 49,34 % 81,86 % 128,25 %
Delta -4,30 % -3,91 % -14,23 % -32,70 % -42,60 % -33,11 % -55,00 % -60,95 % -63,32 % -
Benchmark* 0,46 % 4,09 % -10,26 % 6,49 % 14,08 % 7,52 % 16,97 % 32,36 % 43,76 % 105,81 %
Delta -4,33 % -5,89 % -6,79 % -24,91 % -32,99 % -26,26 % -31,45 % -43,97 % -25,22 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,20 % -1,44 % 12,56 % 9,47 % 10,37 % - - -
Categoria 26,03 % 2,31 % -2,08 % 10,95 % 28,53 % 0,80 % 19,17 % -13,62 %
Delta -21,83 % -3,75 % 14,64 % -1,48 % -18,15 % - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -7,02 % -1,95 % 1,78 % 14,69 % -15,65 % - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,95 % 3,02 % 7,45 %
Categoria 44,88 % 13,66 % 14,15 %
Delta -41,93 % -10,64 % -6,70 %
Benchmark* 26,15 % 12,25 % 11,37 %
Delta -23,20 % -9,23 % -3,92 %
Rischio
Volatilità 9,57 % 8,71 % 9,87 %
Volatilità Categoria 15,09 % 13,91 % 14,97 %
Volatilità Benchmark 16,37 % 15,22 % 16,30 %
Max drawdown -8,33 % -8,33 % -12,98 %
Tempo di recupero - - 236 j
DSR 6,67 % 6,12 % 6,40 %
Sortino 0,13 0,00 0,89
VAR 95 -2,20 % -1,86 % -2,19 %
VAR 99 -3,11 % -3,01 % -3,11 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,09 0,00 0,57
TEV 18,41 % 18,27 % 19,56 %
Information ratio (IR) -1,26 -0,51 -0,20
Up Capture Ratio 0,19 0,05 0,09
Down Capture Ratio 0,24 -0,04 -0,09
Indice Omega 1,05 1,03 1,25
Reattività
Beta 0,04 -0,06 -0,04
0,43 1,00 0,36
Beta bull -0,13 -0,11 -0,02
Beta bear -0,15 -0,17 -0,15
Asimmetria
Skewness 0,05 0,01 0,28
Kurtosis 0,68 0,51 1,78

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR