Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,12 % -0,79 % 0,19 % 0,90 % 6,49 % 3,75 % 0,46 % 25,61 % 40,31 % -
Categoria 0,04 % -0,08 % 3,65 % 8,30 % 9,67 % 9,13 % 11,08 % 7,50 % 77,04 % 75,44 %
Delta 0,09 % -0,71 % -3,46 % -7,40 % -3,18 % -5,38 % -10,62 % 18,10 % -36,73 % -
Benchmark* -0,07 % -1,08 % 3,51 % 2,18 % -1,49 % 2,80 % 0,43 % 16,93 % 50,70 % 78,08 %
Delta 0,19 % 0,29 % -3,32 % -1,28 % 7,98 % 0,95 % 0,03 % 8,68 % -10,39 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -1,44 % 12,56 % 9,47 % 10,37 % - - - -
Categoria 2,15 % -2,05 % 11,17 % 28,86 % -0,23 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta -3,59 % 14,61 % -1,70 % -18,48 % - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -1,95 % 1,78 % 14,69 % -15,65 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,14 % 8,11 % 7,20 %
Categoria 9,63 % 2,01 % 12,10 %
Delta -8,49 % 6,10 % -4,90 %
Benchmark* -0,28 % 5,30 % 9,12 %
Delta 1,42 % 2,81 % -1,92 %
Rischio
Volatilità 8,22 % 8,89 % 9,80 %
Volatilità Categoria 16,10 % 14,30 % 16,03 %
Volatilità Benchmark 17,78 % 15,97 % 16,77 %
Max drawdown -7,68 % -7,99 % -12,98 %
Tempo di recupero - - 236 j
DSR 6,31 % 5,91 % 6,33 %
Sortino -0,24 0,87 0,90
VAR 95 -2,20 % -1,84 % -2,17 %
VAR 99 -2,94 % -2,94 % -3,16 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,19 0,58 0,58
TEV 20,00 % 19,27 % 20,01 %
Information ratio (IR) 0,07 0,15 -0,10
Up Capture Ratio 0,13 0,04 0,06
Down Capture Ratio 0,10 -0,16 -0,11
Indice Omega 0,95 1,23 1,25
Reattività
Beta -0,03 -0,07 -0,04
0,31 1,73 0,51
Beta bull -0,08 0,00 -0,02
Beta bear -0,21 -0,16 -0,11
Asimmetria
Skewness -0,53 0,01 0,29
Kurtosis 0,51 0,40 1,79

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR