Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,24 % 0,50 % 1,94 % 2,25 % -0,34 % 1,84 % 1,73 % 28,01 % 24,99 % -
Categoria -1,09 % 0,75 % -6,77 % -8,56 % -8,82 % -6,20 % -8,76 % -8,93 % 66,40 % 42,93 %
Delta 1,33 % -0,25 % 8,71 % 10,81 % 8,48 % 8,04 % 10,49 % 36,94 % -41,41 % -
Benchmark* 0,14 % 2,87 % -4,63 % -7,82 % -10,00 % -3,70 % -6,73 % -2,48 % 62,58 % 67,63 %
Delta 0,10 % -2,37 % 6,56 % 10,08 % 9,66 % 5,54 % 8,47 % 30,49 % -37,59 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,74 % 8,10 % 4,88 % 5,91 % - - - -
Categoria 2,23 % -2,36 % 11,13 % 28,71 % -0,32 % 18,80 % -13,56 % 0,75 %
Delta 0,51 % 10,46 % -6,25 % -22,80 % - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 2,23 % -2,69 % 10,11 % -20,12 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,01 % 7,50 % 4,11 %
Categoria -0,82 % -1,20 % 16,03 %
Delta 0,80 % 8,70 % -11,92 %
Benchmark* -5,03 % 0,19 % 14,05 %
Delta 5,01 % 7,31 % -9,93 %
Rischio
Volatilità 6,43 % 7,12 % 8,79 %
Volatilità Categoria 12,43 % 14,98 % 16,46 %
Volatilità Benchmark 13,96 % 16,48 % 17,53 %
Max drawdown -6,45 % -6,45 % -15,58 %
Tempo di recupero - - 353 j
DSR 4,89 % 4,49 % 5,98 %
Sortino -0,70 1,10 0,47
VAR 95 -1,51 % -1,28 % -1,51 %
VAR 99 -2,33 % -2,33 % -2,94 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,53 0,69 0,32
TEV 16,07 % 18,92 % 20,35 %
Information ratio (IR) 0,31 0,39 -0,49
Up Capture Ratio 0,04 0,02 0,00
Down Capture Ratio 0,02 -0,14 -0,10
Indice Omega 0,86 1,26 1,16
Reattività
Beta -0,06 -0,07 -0,05
1,50 2,33 0,91
Beta bull -0,26 -0,02 -0,03
Beta bear 0,00 -0,12 -0,07
Asimmetria
Skewness -0,21 0,36 -0,18
Kurtosis -0,22 0,82 8,29

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR