Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,15 % 1,36 % 0,29 % 2,39 % 4,87 % 3,84 % 2,54 % 30,38 % 27,41 % -
Categoria -0,01 % 1,66 % 4,77 % 12,83 % 1,57 % 6,10 % 5,16 % 10,55 % 72,82 % 70,76 %
Delta -0,14 % -0,31 % -4,47 % -10,44 % 3,30 % -2,25 % -2,62 % 19,83 % -45,41 % -
Benchmark* -0,66 % 1,76 % 3,55 % 5,75 % -3,56 % 1,03 % -1,54 % 16,87 % 51,11 % 77,47 %
Delta 0,51 % -0,40 % -3,26 % -3,36 % 8,43 % 2,81 % 4,08 % 13,52 % -23,70 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,74 % 8,10 % 4,88 % 5,91 % - - - -
Categoria 2,20 % -2,25 % 11,21 % 28,62 % -0,15 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta 0,54 % 10,35 % -6,33 % -22,71 % - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 2,23 % -2,69 % 10,11 % -20,12 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,24 % 8,29 % 4,81 %
Categoria -0,43 % 2,22 % 11,28 %
Delta 4,66 % 6,08 % -6,46 %
Benchmark* -4,55 % 4,70 % 8,95 %
Delta 8,79 % 3,59 % -4,14 %
Rischio
Volatilità 6,41 % 6,87 % 8,84 %
Volatilità Categoria 16,26 % 15,22 % 16,12 %
Volatilità Benchmark 17,74 % 16,58 % 16,83 %
Max drawdown -6,45 % -6,45 % -15,58 %
Tempo di recupero 253 j 253 j 353 j
DSR 4,52 % 4,24 % 5,99 %
Sortino 0,28 1,29 0,56
VAR 95 -1,19 % -1,21 % -1,40 %
VAR 99 -2,33 % -1,83 % -2,94 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,20 0,80 0,38
TEV 19,29 % 18,78 % 19,63 %
Information ratio (IR) 0,46 0,19 -0,21
Up Capture Ratio 0,13 0,06 0,03
Down Capture Ratio 0,04 -0,13 -0,09
Indice Omega 1,05 1,34 1,18
Reattività
Beta -0,03 -0,06 -0,04
0,52 1,79 0,64
Beta bull -0,23 -0,04 -0,04
Beta bear -0,09 -0,11 -0,08
Asimmetria
Skewness -0,17 0,41 -0,19
Kurtosis -0,03 0,90 8,05

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR