Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,34 % 0,45 % 7,51 % 1,92 % -12,61 % -13,03 % -8,91 % -2,38 % 11,98 % -
Categoria 0,41 % -0,68 % -3,27 % 6,05 % 19,30 % 18,61 % 45,61 % 54,22 % 78,48 % 113,98 %
Delta -0,06 % 1,14 % 10,78 % -4,13 % -31,92 % -31,64 % -54,53 % -56,60 % -66,50 % -
Benchmark* 0,54 % -1,40 % 0,66 % 11,64 % 15,64 % 16,03 % 33,07 % 42,02 % 49,69 % 105,17 %
Delta -0,19 % 1,85 % 6,85 % -9,72 % -28,25 % -29,06 % -41,98 % -44,41 % -37,71 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,49 % 2,74 % 8,10 % 4,88 % 5,91 % - - -
Categoria 25,77 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -20,28 % 0,35 % 10,08 % -6,31 % -22,62 % - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -5,73 % 2,23 % -2,69 % 10,11 % -20,12 % - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -14,89 % -2,91 % 1,80 %
Categoria 54,98 % 17,27 % 13,24 %
Delta -69,87 % -20,18 % -11,44 %
Benchmark* 31,22 % 14,02 % 8,21 %
Delta -46,12 % -16,93 % -6,41 %
Rischio
Volatilità 23,08 % 14,21 % 13,09 %
Volatilità Categoria 10,44 % 13,61 % 14,96 %
Volatilità Benchmark 16,62 % 15,99 % 16,80 %
Max drawdown -28,10 % -28,10 % -28,10 %
Tempo di recupero - - -
DSR 17,95 % 10,95 % 9,63 %
Sortino -0,94 -0,54 -0,01
VAR 95 -4,33 % -2,33 % -1,94 %
VAR 99 -12,54 % -9,51 % -7,43 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,73 -0,41 -0,01
TEV 22,50 % 19,36 % 20,61 %
Information ratio (IR) -2,05 -0,87 -0,31
Up Capture Ratio 0,30 0,14 0,09
Down Capture Ratio 0,94 0,24 0,04
Indice Omega 0,72 0,83 1,02
Reattività
Beta 0,55 0,16 0,05
15,59 3,32 0,42
Beta bull -0,17 -0,11 -0,07
Beta bear 1,13 0,31 0,12
Asimmetria
Skewness -0,31 -0,73 -0,65
Kurtosis 8,41 22,49 20,20

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR