Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,44 % -0,24 % 1,42 % -3,39 % -1,64 % -18,87 % -19,89 % -6,77 % 6,60 % -
Categoria -0,11 % -1,71 % -1,81 % 5,64 % 0,36 % 19,34 % 27,00 % 58,47 % 74,01 % 128,18 %
Delta 0,54 % 1,47 % 3,23 % -9,03 % -1,99 % -38,21 % -46,88 % -65,23 % -67,41 % -
Benchmark* -0,06 % -0,26 % 1,32 % 7,24 % 1,01 % 17,58 % 23,73 % 45,18 % 48,16 % 124,78 %
Delta 0,50 % 0,01 % 0,10 % -10,63 % -2,64 % -36,45 % -43,61 % -51,95 % -41,57 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,49 % 2,74 % 8,10 % 4,88 % 5,91 % - - -
Categoria 27,34 % 2,77 % -1,49 % 13,91 % 30,53 % -3,23 % 17,94 % -13,34 %
Delta -21,85 % -0,03 % 9,58 % -9,03 % -24,63 % - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -5,73 % 2,23 % -2,69 % 10,11 % -20,12 % - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -18,69 % -2,36 % 1,61 %
Categoria 28,62 % 15,73 % 13,22 %
Delta -47,31 % -18,09 % -11,61 %
Benchmark* 20,62 % 11,49 % 8,66 %
Delta -39,31 % -13,84 % -7,05 %
Rischio
Volatilità 24,18 % 14,86 % 13,49 %
Volatilità Categoria 12,42 % 13,96 % 15,30 %
Volatilità Benchmark 18,73 % 16,18 % 16,90 %
Max drawdown -28,10 % -28,10 % -28,10 %
Tempo di recupero - - -
DSR 19,02 % 11,47 % 10,00 %
Sortino -1,09 -0,45 -0,05
VAR 95 -4,33 % -2,82 % -2,33 %
VAR 99 -12,54 % -9,51 % -7,43 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,86 -0,35 -0,04
TEV 24,25 % 19,23 % 20,64 %
Information ratio (IR) -1,62 -0,72 -0,34
Up Capture Ratio 0,24 0,20 0,10
Down Capture Ratio 0,81 0,31 0,08
Indice Omega 0,68 0,86 1,00
Reattività
Beta 0,50 0,22 0,07
R² 14,71 5,51 0,83
Beta bull -0,03 -0,04 -0,02
Beta bear 1,08 0,34 0,12
Asimmetria
Skewness -0,18 -0,68 -0,62
Kurtosis 6,50 18,49 17,72

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR