Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,48 % -0,23 % -2,13 % -2,34 % 10,45 % 12,14 % 20,68 % 54,80 % 61,53 % -
Categoria -0,47 % -0,65 % -1,40 % -1,02 % 7,71 % 7,39 % 12,17 % 38,51 % 35,27 % 68,85 %
Delta -0,01 % 0,42 % -0,72 % -1,32 % 2,74 % 4,74 % 8,50 % 16,29 % 26,26 % -
Benchmark* -0,38 % -0,66 % -1,81 % -0,60 % 7,89 % 9,72 % 16,44 % 51,42 % 60,35 % 100,88 %
Delta -0,10 % 0,43 % -0,32 % -1,73 % 2,55 % 2,41 % 4,24 % 3,38 % 1,18 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,80 % 9,80 % 16,04 % -11,59 % 18,86 % - - -
Categoria 14,72 % 5,53 % 13,58 % -13,94 % 22,07 % 0,99 % 24,12 % -12,87 %
Delta 4,08 % 4,27 % 2,47 % 2,35 % -3,21 % - - -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta -0,92 % 1,54 % 0,32 % -1,78 % -7,14 % - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 26,00 % 16,41 % 10,09 %
Categoria 16,40 % 11,47 % 6,05 %
Delta 9,60 % 4,94 % 4,05 %
Benchmark* 20,98 % 15,24 % 9,87 %
Delta 5,02 % 1,17 % 0,22 %
Rischio
Volatilità 13,04 % 12,96 % 14,05 %
Volatilità Categoria 11,50 % 11,65 % 12,73 %
Volatilità Benchmark 12,30 % 12,67 % 14,01 %
Max drawdown -10,33 % -14,69 % -21,22 %
Tempo di recupero 65 j 72 j 713 j
DSR 8,55 % 9,04 % 10,02 %
Sortino 2,81 1,50 0,80
VAR 95 -2,56 % -2,61 % -3,16 %
VAR 99 -6,13 % -6,13 % -6,13 %
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,84 1,05 0,57
TEV 3,43 % 3,87 % 3,98 %
Information ratio (IR) 1,46 0,30 0,06
Up Capture Ratio 1,04 1,01 0,97
Down Capture Ratio 0,91 0,98 0,95
Indice Omega 1,90 1,46 1,25
Reattività
Beta 1,02 0,98 0,96
R² 93,12 91,13 92,10
Beta bull 1,01 0,96 0,96
Beta bear 1,15 0,95 0,97
Asimmetria
Skewness -0,85 -0,82 -0,63
Kurtosis 2,73 2,47 1,81

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR