Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,86 % 0,31 % 0,68 % 2,59 % 14,40 % 10,85 % 19,40 % 27,76 % - -
Categoria 0,33 % -0,08 % 0,12 % 1,34 % 11,59 % 6,47 % 12,87 % 15,64 % 39,44 % 71,47 %
Delta 0,54 % 0,39 % 0,56 % 1,25 % 2,82 % 4,37 % 6,53 % 12,12 % - -
Benchmark* 0,56 % 0,47 % 0,34 % 1,96 % 13,76 % 8,69 % 17,34 % 22,86 % 46,02 % 83,24 %
Delta 0,30 % -0,16 % 0,34 % 0,63 % 0,65 % 2,16 % 2,06 % 4,90 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 15,26 % -9,93 % 12,54 % - - - - -
Categoria 14,16 % -12,67 % 9,46 % 6,45 % 21,56 % -11,73 % 12,66 % 5,66 %
Delta 1,10 % 2,74 % 3,08 % - - - - -
Benchmark* 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 % 8,97 % 5,74 %
Delta -0,87 % 1,56 % 2,35 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 24,37 % 8,35 % -
Categoria 17,61 % 4,52 % 6,31 %
Delta 6,76 % 3,83 % -
Benchmark* 22,16 % 6,68 % 7,38 %
Delta 2,21 % 1,66 % -
Rischio
Volatilità 15,53 % 14,89 % -
Volatilità Categoria 14,51 % 13,96 % 16,11 %
Volatilità Benchmark 15,65 % 15,18 % 17,79 %
Max drawdown -8,84 % -17,64 % -
Tempo di recupero 114 j 729 j -
DSR 10,13 % 10,05 % -
Sortino 2,03 0,69 -
VAR 95 -2,92 % -3,29 % -
VAR 99 -5,77 % -5,59 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,33 0,47 -
TEV 2,68 % 2,33 % -
Information ratio (IR) 0,82 0,71 -
Up Capture Ratio 1,01 0,99 -
Down Capture Ratio 0,98 0,95 -
Indice Omega 1,45 1,18 -
Reattività
Beta 0,98 0,97 -
97,07 97,65 -
Beta bull 0,97 0,97 -
Beta bear 0,92 0,96 -
Asimmetria
Skewness -0,29 -0,10 -
Kurtosis 0,07 0,09 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR